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聯博-中國優化波動股票基金AD月配歐元避險級別（停止銷售）
10.10歐元0.05(0.5%)
2024/03/08更新
風險概覽
最佳一年總回報
45.53% (2017-12-31)
最差一年總回報
-25.01% (2022-12-31)
上升年數
3
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-1.36%-4.21%-2.69%
- 月報酬Beta-0.90%-0.95%-0.98%
- 月報酬R-Squared-87.31%-92.90%-91.96%
- 月報酬平均數（算數）0.78%-1.84%-0.45%-
- 月報酬標準差23.36%-29.85%-27.27%-
- 月報酬夏普值0.63%-0.84%-0.27%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。