鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖

76.40美元0.37(0.48%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月9.22%
3月14.29%
1年8.48%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
27.11% (2015-12-31)
最差一年總回報
-22.36% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -1.58%
    -0.22%
    -0.50%
  • 月報酬Beta
    -0.78%
    -0.82%
    -0.81%
  • 月報酬R-Squared
    -90.25%
    -91.27%
    -89.86%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.88%-
    0.15%-
    0.24%-
  • 月報酬標準差
    23.07%-
    23.98%-
    20.28%-
  • 月報酬夏普值
    1.08%-
    0.04%-
    0.07%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。