鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖

78.71美元0.08(0.1%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月3.79%
3月7.36%
1年18.3%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
27.11% (2015-12-31)
最差一年總回報
-15.76% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -9.33%
    -0.73%
    -3.65%
  • 月報酬Beta
    -0.89%
    -0.85%
    -0.83%
  • 月報酬R-Squared
    -94.02%
    -90.91%
    -86.33%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.87%-
    0.41%-
    0.60%-
  • 月報酬標準差
    33.15%-
    21.55%-
    18.23%-
  • 月報酬夏普值
    0.31%-
    0.16%-
    0.33%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。