鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖

75.17美元0.06(0.08%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月8.09%
3月4.81%
1年17.39%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
27.11% (2015-12-31)
最差一年總回報
-15.76% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -5.54%
    -0.16%
    -0.84%
  • 月報酬Beta
    -0.84%
    -0.84%
    -0.83%
  • 月報酬R-Squared
    -89.56%
    -89.93%
    -88.68%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.37%-
    0.55%-
    0.40%-
  • 月報酬標準差
    19.47%-
    22.62%-
    19.32%-
  • 月報酬夏普值
    0.88%-
    0.27%-
    0.19%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。