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鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖
81.32美元0.57(0.7%)
2024/04/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
27.11% (2015-12-31)
最差一年總回報
-22.36% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-1.64%-1.46%-0.44%
- 月報酬Beta-0.67%-0.74%-0.80%
- 月報酬R-Squared-90.10%-90.30%-90.31%
- 月報酬平均數（算數）0.91%-0.21%-0.62%-
- 月報酬標準差14.73%-17.73%-20.51%-
- 月報酬夏普值0.37%-0.02%-0.26%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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