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聯博-聚焦美國股票基金I澳幣避險級別
44.39澳幣0.04(0.09%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
37.09%
最差一年總回報
-27.39% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-17.11%-14.78%-12.13%
- 月報酬Beta-1.49%-1.48%-1.53%
- 月報酬R-Squared-89.64%-89.35%-91.60%
- 月報酬平均數（算數）1.23%-0.00%-0.90%-
- 月報酬標準差23.02%-27.78%-28.94%-
- 月報酬夏普值0.40%-0.12%-0.29%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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