聯博-聚焦美國股票基金I澳幣避險級別
47.29澳幣0.51(1.07%)
2024/12/27更新
風險概覽
最佳一年總回報
37.09%
最差一年總回報
-27.39% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-24.24%-14.15%-12.09%
- 月報酬Beta-1.54%-1.48%-1.54%
- 月報酬R-Squared-67.63%-87.12%-90.47%
- 月報酬平均數（算數）1.60%-0.18%-0.97%-
- 月報酬標準差18.46%-27.42%-29.27%-
- 月報酬夏普值0.75%-0.07%-0.31%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。