AB SICAV I - Concentrated US Equity Portfolio

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更新
績效 / 
1月10.88%
3月7.5%
1年25.26%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
37.09%
最差一年總回報
-0.12% (2018-12-31)
上升年數
6
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -9.37%
    -8.66%
    -8.01%
  • 月報酬Beta
    -1.54%
    -1.56%
    -1.50%
  • 月報酬R-Squared
    -96.04%
    -95.20%
    -92.76%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.09%-
    1.02%-
    0.88%-
  • 月報酬標準差
    31.83%-
    31.15%-
    27.27%-
  • 月報酬夏普值
    0.81%-
    0.37%-
    0.34%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。