聯博-聚焦美國股票基金S1級別美元
53.55美元0.39(0.73%)
2025/05/15更新
風險概覽
最佳一年總回報
39.46% (2017-12-31)
最差一年總回報
-25.04% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.67%3.20%5.16%4.94%2.01%4.74%
- 月報酬Beta0.60%0.91%0.84%1.06%0.82%1.06%
- 月報酬R-Squared63.81%80.39%83.50%93.33%82.98%92.28%
- 月報酬平均數（算數）0.69%-0.70%-1.00%-
- 月報酬標準差11.59%-17.97%-17.84%-
- 月報酬夏普值0.30%-0.21%-0.51%-
- 特雷諾比率4.99%-2.78%-9.80%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
沒有符合 ”“ 的搜尋結果。
