聯博-聚焦美國股票基金S1級別美元

48.65美元0.5(1.02%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月1.29%
3月6.01%
1年26.69%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
39.46% (2017-12-31)
最差一年總回報
-25.04% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    11.66%7.59%
    1.86%5.33%
    1.81%2.32%
  • 月報酬Beta
    0.92%1.14%
    0.85%1.09%
    0.91%1.09%
  • 月報酬R-Squared
    84.18%94.89%
    87.50%94.43%
    87.27%94.54%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.95%-
    0.70%-
    1.20%-
  • 月報酬標準差
    16.06%-
    19.88%-
    20.51%-
  • 月報酬夏普值
    1.12%-
    0.29%-
    0.60%-
  • 特雷諾比率
    20.66%-
    4.57%-
    11.97%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。