聯博-聚焦美國股票基金S1級別美元

43.23美元0.33(0.77%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月6.96%
3月7.14%
1年52.89%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
39.46% (2017-12-31)
最差一年總回報
1.22% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
0

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.02%0.40%
    0.20%5.12%
    0.26%3.23%
  • 月報酬Beta
    0.98%1.10%
    0.94%1.05%
    0.95%1.05%
  • 月報酬R-Squared
    83.82%95.43%
    86.56%94.89%
    85.22%92.35%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.68%-
    1.68%-
    1.68%-
  • 月報酬標準差
    26.67%-
    19.92%-
    16.42%-
  • 月報酬夏普值
    1.20%-
    0.94%-
    1.15%-
  • 特雷諾比率
    33.57%-
    19.48%-
    20.46%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。