聯博-聚焦美國股票基金I級別美元
49.34美元0.03(0.06%)
2025/03/07更新
風險概覽
最佳一年總回報
39.13% (2017-12-31)
最差一年總回報
-25.13% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha11.36%12.94%6.83%7.61%4.55%5.26%
- 月報酬Beta0.85%1.18%0.84%1.07%0.89%1.09%
- 月報酬R-Squared70.31%93.12%84.15%94.19%85.60%94.38%
- 月報酬平均數（算數）1.23%-0.48%-0.98%-
- 月報酬標準差13.11%-18.80%-20.38%-
- 月報酬夏普值0.74%-0.08%-0.45%-
- 特雷諾比率11.31%-0.39%-8.37%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。