聯博-聚焦美國股票基金I級別美元

39.55美元0.07(0.18%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月8.37%
3月2.19%
1年16.11%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
39.13% (2017-12-31)
最差一年總回報
1.01% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
0

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.54%10.27%
    3.58%3.44%
    0.80%0.05%
  • 月報酬Beta
    0.92%1.06%
    0.94%1.08%
    0.93%1.07%
  • 月報酬R-Squared
    91.33%95.25%
    89.41%94.98%
    89.30%94.44%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.04%-
    0.78%-
    1.02%-
  • 月報酬標準差
    24.00%-
    23.03%-
    20.16%-
  • 月報酬夏普值
    1.08%-
    0.38%-
    0.55%-
  • 特雷諾比率
    27.58%-
    6.72%-
    10.25%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。