聯博-聚焦美國股票基金I級別美元

43.63美元0.01(0.02%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月5.85%
3月1.56%
1年14.67%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
39.13% (2017-12-31)
最差一年總回報
-25.13% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.03%2.32%
    0.05%4.87%
    1.24%1.49%
  • 月報酬Beta
    0.81%1.08%
    0.87%1.09%
    0.92%1.08%
  • 月報酬R-Squared
    75.70%92.03%
    86.02%94.36%
    87.88%94.53%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.73%-
    0.62%-
    0.97%-
  • 月報酬標準差
    16.54%-
    20.00%-
    20.83%-
  • 月報酬夏普值
    0.22%-
    0.26%-
    0.46%-
  • 特雷諾比率
    3.20%-
    3.90%-
    8.65%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。