聯博-聚焦美國股票基金I級別美元

46.67美元0.9(1.89%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月2.2%
3月2.7%
1年23.91%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
39.13% (2017-12-31)
最差一年總回報
1.01% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
0

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.92%2.16%
    2.40%1.36%
    0.92%2.55%
  • 月報酬Beta
    0.84%1.17%
    0.98%1.09%
    0.93%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    71.72%90.20%
    86.09%94.60%
    85.28%93.12%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.35%-
    2.37%-
    1.80%-
  • 月報酬標準差
    13.56%-
    19.55%-
    16.68%-
  • 月報酬夏普值
    2.08%-
    1.41%-
    1.22%-
  • 特雷諾比率
    37.14%-
    29.67%-
    22.68%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。