聯博-聚焦美國股票基金I級別美元

43.38美元0.56(1.27%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月2.28%
3月6.91%
1年39.58%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
39.13% (2017-12-31)
最差一年總回報
1.01% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
0

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.19%0.70%
    0.00%3.13%
    0.13%2.90%
  • 月報酬Beta
    0.71%0.97%
    0.96%1.06%
    0.94%1.05%
  • 月報酬R-Squared
    69.11%86.52%
    87.33%94.70%
    85.14%91.86%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.87%-
    1.82%-
    1.68%-
  • 月報酬標準差
    15.22%-
    20.18%-
    16.41%-
  • 月報酬夏普值
    2.26%-
    1.02%-
    1.15%-
  • 特雷諾比率
    54.82%-
    21.43%-
    20.48%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。