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股市VIP 聯博-聚焦美國股票基金I級別美元
39.55美元0.62(1.59%)
2023/05/26更新
風險概覽
最佳一年總回報
39.13% (2017-12-31)
最差一年總回報
-25.13% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.67%4.66%1.44%4.53%1.48%0.83%
- 月報酬Beta0.90%1.05%0.84%1.06%0.92%1.07%
- 月報酬R-Squared88.18%95.73%85.03%92.99%87.71%94.31%
- 月報酬平均數（算數）0.02%-0.96%-1.05%-
- 月報酬標準差23.67%-19.81%-20.58%-
- 月報酬夏普值0.14%-0.52%-0.54%-
- 特雷諾比率6.59%-10.37%-10.28%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。