聯博-聚焦美國股票基金I級別美元

46.73美元0.54(1.14%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.51%
3月7.82%
1年38.46%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
39.13% (2017-12-31)
最差一年總回報
1.01% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
0

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    12.03%6.18%
    0.20%3.95%
    0.78%3.05%
  • 月報酬Beta
    0.79%0.97%
    0.95%1.06%
    0.93%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    77.78%88.14%
    87.37%94.66%
    85.11%92.56%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.75%-
    1.90%-
    1.74%-
  • 月報酬標準差
    13.87%-
    20.09%-
    16.19%-
  • 月報酬夏普值
    2.38%-
    1.07%-
    1.22%-
  • 特雷諾比率
    46.99%-
    22.90%-
    21.90%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。