聯博-聚焦美國股票基金I級別美元
47.44美元0.86(1.85%)
2025/04/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
39.13% (2017-12-31)
最差一年總回報
-25.13% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha7.00%8.30%3.98%5.41%1.73%5.29%
- 月報酬Beta0.67%1.01%0.81%1.05%0.84%1.09%
- 月報酬R-Squared66.71%87.67%83.73%94.31%84.33%93.33%
- 月報酬平均數（算數）0.03%-0.42%-1.22%-
- 月報酬標準差13.39%-18.69%-19.01%-
- 月報酬夏普值0.34%-0.03%-0.62%-
- 特雷諾比率8.15%-1.51%-12.92%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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基金動態
