聯博-聚焦美國股票基金I級別美元

37.10美元0.28(0.76%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月8.82%
3月16.3%
1年18.45%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
39.13% (2017-12-31)
最差一年總回報
1.01% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
0

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.50%6.80%
    1.94%2.88%
    0.78%0.29%
  • 月報酬Beta
    0.80%1.11%
    0.92%1.10%
    0.90%1.06%
  • 月報酬R-Squared
    87.72%91.78%
    85.79%93.86%
    86.11%93.15%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.49%-
    1.30%-
    1.20%-
  • 月報酬標準差
    18.60%-
    20.50%-
    18.06%-
  • 月報酬夏普值
    0.33%-
    0.73%-
    0.74%-
  • 特雷諾比率
    9.30%-
    15.02%-
    13.87%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。