聯博-聚焦美國股票基金I級別美元

47.10美元0.35(0.74%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月1.93%
3月1.1%
1年19.97%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
39.13% (2017-12-31)
最差一年總回報
-25.13% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    11.29%7.87%
    3.88%6.47%
    2.98%3.69%
  • 月報酬Beta
    1.00%1.17%
    0.86%1.09%
    0.91%1.09%
  • 月報酬R-Squared
    89.60%96.10%
    87.46%94.53%
    87.44%94.62%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.38%-
    0.29%-
    0.96%-
  • 月報酬標準差
    17.95%-
    19.85%-
    20.66%-
  • 月報酬夏普值
    0.62%-
    0.02%-
    0.45%-
  • 特雷諾比率
    10.59%-
    1.89%-
    8.32%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。