聯博-聚焦美國股票基金I級別美元

53.04美元0.08(0.15%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月2.85%
3月6.93%
1年23.77%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
39.13% (2017-12-31)
最差一年總回報
-25.13% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.84%13.20%
    4.26%7.44%
    3.86%4.58%
  • 月報酬Beta
    0.86%1.19%
    0.84%1.08%
    0.89%1.08%
  • 月報酬R-Squared
    77.58%93.44%
    84.37%94.09%
    86.08%94.26%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.12%-
    0.27%-
    1.04%-
  • 月報酬標準差
    14.15%-
    19.16%-
    20.16%-
  • 月報酬夏普值
    1.43%-
    0.04%-
    0.49%-
  • 特雷諾比率
    25.61%-
    3.04%-
    9.48%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。