聯博-聚焦美國股票基金I級別美元

39.55美元0.62(1.59%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月2.46%
3月2.49%
1年2.99%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
39.13% (2017-12-31)
最差一年總回報
-25.13% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.67%4.66%
    1.44%4.53%
    1.48%0.83%
  • 月報酬Beta
    0.90%1.05%
    0.84%1.06%
    0.92%1.07%
  • 月報酬R-Squared
    88.18%95.73%
    85.03%92.99%
    87.71%94.31%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.02%-
    0.96%-
    1.05%-
  • 月報酬標準差
    23.67%-
    19.81%-
    20.58%-
  • 月報酬夏普值
    0.14%-
    0.52%-
    0.54%-
  • 特雷諾比率
    6.59%-
    10.37%-
    10.28%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。