聯博-聚焦美國股票基金I級別美元

39.59美元0.72(1.85%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.19%
3月2.72%
1年23.67%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
39.13% (2017-12-31)
最差一年總回報
1.01% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
0

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    13.37%0.11%
    2.04%4.56%
    1.69%2.60%
  • 月報酬Beta
    1.00%1.06%
    0.95%1.05%
    0.95%1.05%
  • 月報酬R-Squared
    90.39%96.11%
    88.94%95.23%
    87.17%92.58%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.65%-
    1.44%-
    1.57%-
  • 月報酬標準差
    28.21%-
    20.00%-
    16.37%-
  • 月報酬夏普值
    0.69%-
    0.79%-
    1.08%-
  • 特雷諾比率
    17.20%-
    15.72%-
    18.72%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。