聯博-聚焦美國股票基金A級別美元

45.55美元0.24(0.53%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月2.79%
3月5.91%
1年14.36%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.04% (2017-12-31)
最差一年總回報
-25.77% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    13.09%11.02%
    6.08%8.45%
    4.98%5.57%
  • 月報酬Beta
    0.92%1.11%
    0.84%1.08%
    0.89%1.08%
  • 月報酬R-Squared
    90.10%94.30%
    86.68%94.54%
    86.37%94.23%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.17%-
    0.28%-
    0.94%-
  • 月報酬標準差
    16.70%-
    19.83%-
    20.16%-
  • 月報酬夏普值
    0.52%-
    0.00%-
    0.44%-
  • 特雷諾比率
    8.62%-
    2.40%-
    8.22%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。