Yahoo奇摩財經聯博-聚焦美國股票基金A級別美元
44.19美元0.02(0.05%)
2021/07/26更新
風險概覽
最佳一年總回報
38.04% (2017-12-31)
最差一年總回報
0.18% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
0
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha11.54%4.87%0.66%3.31%0.78%2.85%
- 月報酬Beta0.71%0.95%0.95%1.06%0.93%1.04%
- 月報酬R-Squared77.40%89.21%87.13%94.87%84.89%92.25%
- 月報酬平均數（算數）3.18%-1.89%-1.70%-
- 月報酬標準差14.64%-20.10%-16.32%-
- 月報酬夏普值2.60%-1.06%-1.18%-
- 特雷諾比率62.12%-22.72%-21.20%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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