聯博-聚焦美國股票基金A級別美元

44.16美元0.27(0.62%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月1.37%
3月1.15%
1年31.49%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.04% (2017-12-31)
最差一年總回報
0.18% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
0

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.59%2.13%
    1.67%1.74%
    1.84%1.21%
  • 月報酬Beta
    0.91%1.09%
    0.95%1.06%
    0.93%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    82.66%92.13%
    87.98%94.79%
    85.66%92.76%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.32%-
    1.62%-
    1.57%-
  • 月報酬標準差
    15.87%-
    20.56%-
    16.52%-
  • 月報酬夏普值
    1.75%-
    0.89%-
    1.07%-
  • 特雷諾比率
    33.14%-
    18.58%-
    19.09%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。