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聯博-聚焦美國股票基金A級別美元
47.26美元0.38(0.81%)
2024/12/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
38.04% (2017-12-31)
最差一年總回報
-25.77% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha8.28%14.07%5.27%8.60%4.99%5.65%
- 月報酬Beta0.81%1.18%0.83%1.08%0.89%1.08%
- 月報酬R-Squared70.46%91.08%84.73%94.31%86.12%94.32%
- 月報酬平均數（算數）1.70%-0.37%-0.99%-
- 月報酬標準差12.18%-19.38%-20.18%-
- 月報酬夏普值1.25%-0.02%-0.46%-
- 特雷諾比率19.97%-1.81%-8.67%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。