Yahoo奇摩財經聯博-聚焦美國股票基金A級別美元
40.68美元1.19(3.01%)
2021/05/14更新
風險概覽
最佳一年總回報
38.04% (2017-12-31)
最差一年總回報
0.18% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
0
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha9.27%2.74%1.46%2.91%1.12%2.35%
- 月報酬Beta0.70%0.96%0.96%1.06%0.94%1.05%
- 月報酬R-Squared67.97%86.50%87.13%94.88%85.11%92.05%
- 月報酬平均數（算數）3.33%-1.85%-1.65%-
- 月報酬標準差14.92%-20.10%-16.35%-
- 月報酬夏普值2.67%-1.04%-1.14%-
- 特雷諾比率66.32%-21.84%-20.03%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。