聯博-聚焦美國股票基金A級別美元

47.08美元0.32(0.68%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月2.28%
3月6.56%
1年5.94%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.04% (2017-12-31)
最差一年總回報
-25.77% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.79%3.61%
    7.86%6.30%
    3.47%6.04%
  • 月報酬Beta
    0.58%0.92%
    0.83%1.05%
    0.80%1.06%
  • 月報酬R-Squared
    67.11%83.08%
    83.77%93.34%
    82.33%92.24%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.76%-
    0.76%-
    0.91%-
  • 月報酬標準差
    12.17%-
    18.14%-
    17.80%-
  • 月報酬夏普值
    0.37%-
    0.24%-
    0.45%-
  • 特雷諾比率
    6.94%-
    3.59%-
    8.42%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。