聯博-聚焦美國股票基金A級別美元

38.27美元0.24(0.62%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月4.12%
3月8.85%
1年19.52%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.04% (2017-12-31)
最差一年總回報
0.18% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
0

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    14.12%0.67%
    2.84%3.75%
    2.45%1.81%
  • 月報酬Beta
    1.00%1.06%
    0.95%1.04%
    0.95%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    90.36%96.10%
    88.92%95.23%
    87.16%92.64%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.58%-
    1.37%-
    1.50%-
  • 月報酬標準差
    28.15%-
    19.97%-
    16.34%-
  • 月報酬夏普值
    0.66%-
    0.75%-
    1.03%-
  • 特雷諾比率
    16.30%-
    14.75%-
    17.77%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。