聯博-聚焦美國股票基金A級別美元

40.68美元1.19(3.01%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.79%
3月2.17%
1年42.77%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.04% (2017-12-31)
最差一年總回報
0.18% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
0

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.27%2.74%
    1.46%2.91%
    1.12%2.35%
  • 月報酬Beta
    0.70%0.96%
    0.96%1.06%
    0.94%1.05%
  • 月報酬R-Squared
    67.97%86.50%
    87.13%94.88%
    85.11%92.05%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.33%-
    1.85%-
    1.65%-
  • 月報酬標準差
    14.92%-
    20.10%-
    16.35%-
  • 月報酬夏普值
    2.67%-
    1.04%-
    1.14%-
  • 特雷諾比率
    66.32%-
    21.84%-
    20.03%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。