聯博-聚焦全球股票基金S1級別美元
41.72美元0.1(0.24%)
2025/05/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
36.11% (2017-12-31)
最差一年總回報
-25.04% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.89%7.10%6.57%7.04%3.83%6.46%
- 月報酬Beta0.91%1.12%0.97%1.08%0.95%1.06%
- 月報酬R-Squared83.53%90.75%91.21%95.70%90.55%93.85%
- 月報酬平均數（算數）0.48%-0.44%-0.72%-
- 月報酬標準差11.72%-17.50%-17.25%-
- 月報酬夏普值0.08%-0.04%-0.33%-
- 特雷諾比率0.40%-0.85%-4.73%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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