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聯博-聚焦全球股票基金I級別美元
37.18美元0.07(0.19%)
2024/05/07更新
風險概覽
最佳一年總回報
35.78%
最差一年總回報
-25.06% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha10.66%10.38%4.58%7.80%2.78%3.38%
- 月報酬Beta1.00%1.06%0.96%1.10%0.99%1.04%
- 月報酬R-Squared96.77%96.44%91.25%95.24%92.20%94.45%
- 月報酬平均數（算數）1.19%-0.22%-0.84%-
- 月報酬標準差15.19%-19.20%-19.26%-
- 月報酬夏普值0.58%-0.02%-0.41%-
- 特雷諾比率8.43%-2.28%-6.48%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。