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富達基金－歐洲基金 (A股累計美元避險)
18.06美元0.02(0.11%)
2024/04/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
24.29% (2016-12-31)
最差一年總回報
-11.36% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-1.91%-1.01%-0.78%
- 月報酬Beta-0.62%-0.61%-0.74%
- 月報酬R-Squared-84.36%-82.11%-83.51%
- 月報酬平均數（算數）1.09%-0.57%-0.57%-
- 月報酬標準差11.25%-12.41%-15.70%-
- 月報酬夏普值0.67%-0.32%-0.30%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。