富達基金-歐洲基金 A股累計美元避險

16.06美元0.2(1.26%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.57%
3月7.16%
1年27.29%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
24.29% (2016-12-31)
最差一年總回報
-7.69% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -3.30%
    -1.62%
    -1.62%
  • 月報酬Beta
    -0.80%
    -0.85%
    -0.79%
  • 月報酬R-Squared
    -78.01%
    -84.44%
    -77.10%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.35%-
    0.67%-
    0.76%-
  • 月報酬標準差
    17.61%-
    17.80%-
    14.58%-
  • 月報酬夏普值
    1.59%-
    0.37%-
    0.55%-
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。