富達基金-全球多重資產收益基金 (A股累計歐元避險)

11.93歐元0(0%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.68%
3月3.02%
1年12.34%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
9.29%
最差一年總回報
-14.03% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.96%-
    5.47%-
    4.41%-
  • 月報酬Beta
    0.92%-
    0.68%-
    0.80%-
  • 月報酬R-Squared
    90.10%-
    61.34%-
    72.92%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.71%-
    0.25%-
    0.01%-
  • 月報酬標準差
    6.44%-
    7.58%-
    8.28%-
  • 月報酬夏普值
    0.73%-
    0.65%-
    0.11%-
  • 特雷諾比率
    5.14%-
    7.42%-
    1.60%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。