富達基金-全球多重資產收益基金A股累計歐元避險

13.01歐元0.02(0.15%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.4%
3月2.36%
1年14.83%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
9.29%
最差一年總回報
-4.96% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.44%-
    2.82%-
    1.68%-
  • 月報酬Beta
    0.71%-
    0.87%-
    0.84%-
  • 月報酬R-Squared
    79.35%-
    85.98%-
    82.23%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.33%-
    0.28%-
    0.30%-
  • 月報酬標準差
    5.93%-
    8.04%-
    6.45%-
  • 月報酬夏普值
    2.79%-
    0.48%-
    0.62%-
  • 特雷諾比率
    24.68%-
    4.05%-
    4.56%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。