富達基金－全球多重資產收益基金 (A股累計歐元避險)
11.73歐元0.05(0.42%)
2024/12/27更新
風險概覽
最佳一年總回報
9.29%
最差一年總回報
-14.03% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.95%-4.78%-4.57%-
- 月報酬Beta0.78%-0.69%-0.80%-
- 月報酬R-Squared78.11%-63.61%-73.12%-
- 月報酬平均數（算數）0.69%-0.13%-0.01%-
- 月報酬標準差4.36%-7.62%-8.34%-
- 月報酬夏普值1.06%-0.49%-0.14%-
- 特雷諾比率6.16%-5.69%-1.89%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。