富達基金-全球多重資產收益基金A股累計歐元避險

12.60歐元0.07(0.55%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月2.02%
3月1.95%
1年0.08%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
9.29%
最差一年總回報
-4.96% (2018-12-31)
上升年數
6
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.10%-
    4.67%-
    2.57%-
  • 月報酬Beta
    0.52%-
    0.90%-
    0.84%-
  • 月報酬R-Squared
    36.21%-
    83.98%-
    80.77%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.20%-
    0.38%-
    0.23%-
  • 月報酬標準差
    3.70%-
    8.02%-
    6.52%-
  • 月報酬夏普值
    0.81%-
    0.64%-
    0.51%-
  • 特雷諾比率
    5.64%-
    5.40%-
    3.72%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。