國泰中國新興戰略基金-新台幣

21.01新台幣0.2(0.96%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.68%
3月7.91%
1年28.88%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
44.57% (2017-12-31)
最差一年總回報
-31.98% (2018-12-31)
上升年數
6
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.46%-
    8.78%-
    3.80%-
  • 月報酬Beta
    1.11%-
    0.93%-
    0.87%-
  • 月報酬R-Squared
    61.04%-
    50.67%-
    52.59%-
  • 月報酬平均數(算數)
    3.30%-
    0.59%-
    0.36%-
  • 月報酬標準差
    22.78%-
    25.18%-
    24.08%-
  • 月報酬夏普值
    1.76%-
    0.26%-
    0.13%-
  • 特雷諾比率
    31.96%-
    3.70%-
    0.36%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。