國泰中國新興戰略基金-新台幣

23.82新台幣0.47(1.94%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月8.17%
3月17.92%
1年28.68%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
44.57% (2017-12-31)
最差一年總回報
-31.98% (2018-12-31)
上升年數
6
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.62%-
    14.26%-
    5.99%-
  • 月報酬Beta
    0.66%-
    0.88%-
    0.80%-
  • 月報酬R-Squared
    30.71%-
    50.68%-
    48.26%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.85%-
    1.89%-
    1.24%-
  • 月報酬標準差
    22.50%-
    24.90%-
    22.33%-
  • 月報酬夏普值
    0.46%-
    0.88%-
    0.62%-
  • 特雷諾比率
    18.08%-
    23.64%-
    15.11%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。