景順日本股票優勢基金A股 日圓

5986.00日圓25(0.42%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月3.69%
3月0.23%
1年3.65%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
50.58% (2013-12-31)
最差一年總回報
-32.45% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.27%1.84%
    2.00%1.58%
    0.04%0.41%
  • 月報酬Beta
    1.06%1.06%
    1.11%1.11%
    1.01%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    89.80%89.53%
    94.03%93.92%
    90.94%90.86%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.34%-
    0.46%-
    0.37%-
  • 月報酬標準差
    14.44%-
    17.66%-
    16.00%-
  • 月報酬夏普值
    0.27%-
    0.32%-
    0.28%-
  • 特雷諾比率
    4.53%-
    3.75%-
    3.29%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。