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景順日本股票優勢基金A股 日圓
7450.00日圓113(1.49%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
50.58% (2013-12-31)
最差一年總回報
-11.71% (2018-12-31)
上升年數
10
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.67%3.23%1.76%2.75%2.78%3.18%
- 月報酬Beta0.42%0.46%0.74%0.81%0.94%0.99%
- 月報酬R-Squared36.24%35.27%70.57%71.68%82.65%84.98%
- 月報酬平均數（算數）0.83%-0.70%-0.74%-
- 月報酬標準差8.20%-10.93%-14.63%-
- 月報酬夏普值1.21%-0.78%-0.61%-
- 特雷諾比率23.90%-11.05%-8.71%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。