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貝萊德全球股票收益基金 D2 美元
25.42美元0.08(0.32%)
2024/04/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
21.98%
最差一年總回報
-14.21% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.09%6.24%1.07%1.00%0.04%2.21%
- 月報酬Beta0.90%0.91%0.92%0.85%0.86%0.86%
- 月報酬R-Squared91.97%93.25%86.28%91.82%86.96%90.80%
- 月報酬平均數（算數）1.18%-0.53%-0.70%-
- 月報酬標準差13.18%-14.79%-16.02%-
- 月報酬夏普值0.66%-0.23%-0.39%-
- 特雷諾比率9.59%-2.64%-6.06%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。