貝萊德全球股票收益基金 D2 美元
27.69美元0.21(0.76%)
2025/05/16更新
風險概覽
最佳一年總回報
21.98%
最差一年總回報
-14.21% (2022-12-31)
上升年數
12
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.57%8.24%3.48%5.34%2.50%2.79%
- 月報酬Beta0.86%0.99%0.93%0.92%0.91%0.88%
- 月報酬R-Squared55.75%79.86%84.11%92.63%83.56%89.02%
- 月報酬平均數（算數）0.28%-0.43%-0.79%-
- 月報酬標準差10.16%-14.73%-14.22%-
- 月報酬夏普值0.15%-0.03%-0.46%-
- 特雷諾比率2.36%-0.63%-6.51%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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