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股市VIP 貝萊德永續能源基金 I2 美元
19.44美元0.16(0.83%)
2023/06/07更新
風險概覽
最佳一年總回報
52.03%
最差一年總回報
-20.64% (2011-12-31)
上升年數
7
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha9.51%8.96%8.63%7.21%3.45%5.56%
- 月報酬Beta0.77%1.25%0.52%1.21%0.54%1.11%
- 月報酬R-Squared68.69%91.46%60.11%81.44%61.18%84.01%
- 月報酬平均數（算數）1.10%-1.87%-1.22%-
- 月報酬標準差27.57%-22.97%-21.53%-
- 月報酬夏普值0.35%-0.92%-0.61%-
- 特雷諾比率8.37%-39.86%-21.51%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。