DWS 投資全球高股息 LC

257.88歐元2.11(0.81%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月2.43%
3月3.7%
1年9.66%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
29.74% (2009-12-31)
最差一年總回報
-35.57% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.72%0.46%
    1.67%1.27%
    1.91%2.03%
  • 月報酬Beta
    0.95%0.89%
    0.91%0.86%
    0.88%0.86%
  • 月報酬R-Squared
    93.32%91.89%
    92.12%92.84%
    92.25%91.61%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.66%-
    0.18%-
    0.22%-
  • 月報酬標準差
    16.75%-
    15.96%-
    13.55%-
  • 月報酬夏普值
    0.55%-
    0.09%-
    0.10%-
  • 特雷諾比率
    10.71%-
    0.18%-
    0.58%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。