DWS 投資全球高股息 LC

212.04歐元1.17(0.56%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.86%
3月2.76%
1年1.64%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
29.74% (2009-12-31)
最差一年總回報
-35.57% (2008-12-31)
上升年數
8
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.60%1.60%
    1.09%1.09%
    1.91%1.91%
  • 月報酬Beta
    0.92%0.92%
    0.86%0.86%
    0.86%0.86%
  • 月報酬R-Squared
    93.58%93.58%
    93.10%93.10%
    91.61%91.61%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.16%-
    0.21%-
    0.50%-
  • 月報酬標準差
    21.52%-
    14.16%-
    11.62%-
  • 月報酬夏普值
    0.08%-
    0.07%-
    0.41%-
  • 特雷諾比率
    0.48%-
    0.03%-
    5.00%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。