DWS 投資全球高股息 LC

253.89歐元0.53(0.21%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月5.06%
3月7.24%
1年18.01%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
29.74% (2009-12-31)
最差一年總回報
-35.57% (2008-12-31)
上升年數
8
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.85%0.46%
    1.42%1.27%
    1.37%2.03%
  • 月報酬Beta
    0.79%0.89%
    0.87%0.86%
    0.86%0.86%
  • 月報酬R-Squared
    87.59%91.89%
    92.20%92.84%
    91.76%91.61%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.09%-
    0.84%-
    0.60%-
  • 月報酬標準差
    10.01%-
    14.18%-
    12.06%-
  • 月報酬夏普值
    1.30%-
    0.65%-
    0.50%-
  • 特雷諾比率
    16.82%-
    9.92%-
    6.47%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。