GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-歐元
49.65歐元0.43(0.86%)
2025/11/06更新
風險概覽
最佳一年總回報
33.01%
最差一年總回報
-18.15% (2018-12-31)
上升年數
12
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha7.71%7.47%1.40%1.13%1.56%1.48%
- 月報酬Beta1.02%1.02%1.04%1.04%1.00%1.01%
- 月報酬R-Squared91.76%92.26%90.66%90.88%90.01%90.00%
- 月報酬平均數（算數）0.18%-1.21%-0.92%-
- 月報酬標準差11.39%-11.73%-14.35%-
- 月報酬夏普值0.03%-0.99%-0.66%-
- 特雷諾比率0.89%-11.42%-8.92%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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