聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元

14.53美元0.09(0.62%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月7.72%
3月11.08%
1年16.3%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
39.06% (2017-12-31)
最差一年總回報
-25.23% (2011-12-31)
上升年數
8
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.00%7.00%
    1.14%1.14%
    1.11%1.11%
  • 月報酬Beta
    0.72%0.72%
    0.99%0.99%
    1.00%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    72.64%72.64%
    81.55%81.55%
    86.05%86.05%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.83%-
    0.69%-
    0.37%-
  • 月報酬標準差
    8.88%-
    18.54%-
    17.50%-
  • 月報酬夏普值
    1.15%-
    0.41%-
    0.19%-
  • 特雷諾比率
    13.99%-
    6.21%-
    1.91%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。