GAM Star美國全方位股票基金-A USD

42.52美元0.15(0.35%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月2.56%
3月7.19%
1年37.95%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
40.72% (2013-12-31)
最差一年總回報
-41.59% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.30%6.76%
    8.10%9.63%
    6.44%7.29%
  • 月報酬Beta
    1.32%1.33%
    1.11%1.11%
    0.98%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    90.76%89.63%
    81.74%79.80%
    82.99%82.23%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.98%-
    0.20%-
    0.70%-
  • 月報酬標準差
    20.55%-
    22.24%-
    19.96%-
  • 月報酬夏普值
    1.47%-
    0.05%-
    0.31%-
  • 特雷諾比率
    25.78%-
    3.15%-
    4.35%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。