GAM Star美國全方位股票基金-A USD

41.53美元0.2(0.48%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月1.34%
3月0.4%
1年14.63%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.24% (2013-12-31)
最差一年總回報
-8.42% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    8.68%8.82%
    5.47%5.50%
    3.60%3.79%
  • 月報酬Beta
    0.77%0.80%
    0.88%0.90%
    0.87%0.90%
  • 月報酬R-Squared
    80.22%81.13%
    93.19%93.71%
    89.29%89.87%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.08%-
    0.81%-
    0.95%-
  • 月報酬標準差
    12.31%-
    17.57%-
    14.39%-
  • 月報酬夏普值
    1.05%-
    0.49%-
    0.72%-
  • 特雷諾比率
    16.89%-
    8.47%-
    11.25%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。