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GAM Star美國全方位股票基金-A USD
39.83美元0.45(1.12%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
40.72% (2013-12-31)
最差一年總回報
-41.59% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha7.30%6.76%8.10%9.63%6.44%7.29%
- 月報酬Beta1.32%1.33%1.11%1.11%0.98%1.00%
- 月報酬R-Squared90.76%89.63%81.74%79.80%82.99%82.23%
- 月報酬平均數（算數）2.98%-0.20%-0.70%-
- 月報酬標準差20.55%-22.24%-19.96%-
- 月報酬夏普值1.47%-0.05%-0.31%-
- 特雷諾比率25.78%-3.15%-4.35%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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