GAM Star美國全方位股票基金-A USD

38.97美元0.7(1.77%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月1.07%
3月10.4%
1年43.32%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
40.72% (2013-12-31)
最差一年總回報
-41.59% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.02%5.87%
    10.71%12.09%
    7.20%7.99%
  • 月報酬Beta
    1.28%1.29%
    1.10%1.10%
    0.99%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    75.36%73.15%
    80.59%79.02%
    83.94%83.23%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.28%-
    0.11%-
    0.65%-
  • 月報酬標準差
    20.51%-
    21.96%-
    20.26%-
  • 月報酬夏普值
    1.66%-
    0.07%-
    0.28%-
  • 特雷諾比率
    30.56%-
    3.61%-
    3.81%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。