GAM Star美國全方位股票基金-A USD

25.88美元0.53(2%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月12.02%
3月9.26%
1年35.68%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.24% (2013-12-31)
最差一年總回報
-8.42% (2018-12-31)
上升年數
9
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    22.09%24.11%
    11.81%12.23%
    8.66%9.02%
  • 月報酬Beta
    0.99%0.99%
    0.90%0.93%
    0.93%0.95%
  • 月報酬R-Squared
    88.27%87.27%
    89.01%88.84%
    90.27%90.21%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.83%-
    0.03%-
    0.26%-
  • 月報酬標準差
    21.46%-
    19.09%-
    17.48%-
  • 月報酬夏普值
    1.62%-
    0.01%-
    0.11%-
  • 特雷諾比率
    31.72%-
    2.22%-
    0.48%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。