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GAM Star美國全方位股票基金-A USD
38.78美元0.07(0.18%)
2024/04/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
40.72% (2013-12-31)
最差一年總回報
-41.59% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.02%5.87%10.71%12.09%7.20%7.99%
- 月報酬Beta1.28%1.29%1.10%1.10%0.99%1.00%
- 月報酬R-Squared75.36%73.15%80.59%79.02%83.94%83.23%
- 月報酬平均數（算數）3.28%-0.11%-0.65%-
- 月報酬標準差20.51%-21.96%-20.26%-
- 月報酬夏普值1.66%-0.07%-0.28%-
- 特雷諾比率30.56%-3.61%-3.81%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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