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GAM Star美國全方位股票基金-A USD
43.51美元0.02(0.05%)
2024/12/19更新
風險概覽
最佳一年總回報
40.72% (2013-12-31)
最差一年總回報
-41.59% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.00%3.17%8.23%9.26%7.22%7.93%
- 月報酬Beta1.08%1.09%1.14%1.14%0.99%1.00%
- 月報酬R-Squared73.60%72.84%81.50%79.54%82.50%81.70%
- 月報酬平均數（算數）2.41%-0.35%-0.70%-
- 月報酬標準差12.54%-22.24%-20.19%-
- 月報酬夏普值1.89%-0.01%-0.29%-
- 特雷諾比率24.92%-2.03%-4.09%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。