GAM Star美國全方位股票基金-A USD

27.83美元0.39(1.41%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月10.99%
3月4.73%
1年24.95%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.24% (2013-12-31)
最差一年總回報
-41.59% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    33.05%34.30%
    15.66%16.00%
    11.00%11.35%
  • 月報酬Beta
    0.93%0.92%
    0.91%0.92%
    0.93%0.95%
  • 月報酬R-Squared
    91.57%90.21%
    90.03%89.76%
    90.58%90.47%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.18%-
    0.59%-
    0.09%-
  • 月報酬標準差
    22.38%-
    20.61%-
    18.61%-
  • 月報酬夏普值
    2.35%-
    0.38%-
    0.13%-
  • 特雷諾比率
    47.06%-
    10.67%-
    4.44%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。