野村中國機會基金新臺幣

18.58新台幣0.23(1.22%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月5.78%
3月10.89%
1年25.02%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
50.19% (2017-12-31)
最差一年總回報
-25.22% (2011-12-31)
上升年數
8
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.99%-
    15.90%-
    7.67%-
  • 月報酬Beta
    0.56%-
    0.95%-
    0.90%-
  • 月報酬R-Squared
    33.22%-
    59.76%-
    63.08%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.54%-
    2.08%-
    1.46%-
  • 月報酬標準差
    18.26%-
    24.87%-
    22.03%-
  • 月報酬夏普值
    1.02%-
    0.97%-
    0.74%-
  • 特雷諾比率
    33.03%-
    24.72%-
    16.87%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。