野村中國機會基金新臺幣

21.41新台幣0.15(0.7%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.05%
1年3.26%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
50.19% (2017-12-31)
最差一年總回報
-25.22% (2011-12-31)
上升年數
8
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.37%-
    13.44%-
    6.67%-
  • 月報酬Beta
    0.77%-
    0.98%-
    0.91%-
  • 月報酬R-Squared
    38.42%-
    63.97%-
    63.41%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.56%-
    1.88%-
    1.49%-
  • 月報酬標準差
    23.86%-
    26.24%-
    21.95%-
  • 月報酬夏普值
    0.28%-
    0.82%-
    0.76%-
  • 特雷諾比率
    5.36%-
    20.31%-
    16.95%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。