美盛西方資產全球多重策略基金優類股歐元累積型(避險)

149.57歐元0(0%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.44%
3月1.6%
1年4.75%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
10.99% (2016-12-31)
最差一年總回報
-6.80% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    8.14%5.87%
    0.91%5.60%
    2.07%3.91%
  • 月報酬Beta
    1.49%0.44%
    1.29%0.50%
    1.13%0.40%
  • 月報酬R-Squared
    47.91%52.78%
    21.16%13.46%
    20.31%14.11%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.60%-
    0.36%-
    0.26%-
  • 月報酬標準差
    5.20%-
    8.40%-
    6.86%-
  • 月報酬夏普值
    1.49%-
    0.56%-
    0.52%-
  • 特雷諾比率
    5.27%-
    3.44%-
    3.00%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。