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GAM Star歐洲股票基金-A EUR
28.56歐元0.39(1.36%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.03% (2015-12-31)
最差一年總回報
-18.78% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.24%4.36%0.62%1.49%2.53%3.26%
- 月報酬Beta0.76%0.98%0.89%1.07%0.98%0.98%
- 月報酬R-Squared76.79%88.83%85.84%91.75%85.64%89.83%
- 月報酬平均數（算數）1.46%-0.59%-1.04%-
- 月報酬標準差10.78%-15.22%-16.08%-
- 月報酬夏普值1.28%-0.36%-0.73%-
- 特雷諾比率19.14%-5.10%-11.29%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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