GAM Star歐洲股票基金-A EUR

20.38歐元0.36(1.75%)
2022/09/22更新
績效 / 
1月6.99%
3月1.01%
1年20.14%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.03% (2015-12-31)
最差一年總回報
-18.78% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.66%9.63%
    2.54%3.37%
    1.56%0.61%
  • 月報酬Beta
    0.81%1.08%
    1.00%0.97%
    1.03%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    85.07%91.92%
    84.97%88.77%
    85.11%88.61%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.44%-
    0.83%-
    0.54%-
  • 月報酬標準差
    17.71%-
    18.04%-
    16.40%-
  • 月報酬夏普值
    0.94%-
    0.58%-
    0.42%-
  • 特雷諾比率
    20.54%-
    9.25%-
    5.57%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。