GAM Star歐洲股票基金-A EUR

23.90歐元0.35(1.47%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月9.49%
3月12.62%
1年4.99%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.03% (2015-12-31)
最差一年總回報
-18.78% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.42%7.31%
    2.60%3.21%
    0.77%0.90%
  • 月報酬Beta
    0.90%1.13%
    1.00%0.99%
    1.03%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    86.73%95.38%
    86.86%90.37%
    86.26%89.56%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.41%-
    0.66%-
    0.54%-
  • 月報酬標準差
    20.73%-
    19.28%-
    17.23%-
  • 月報酬夏普值
    0.81%-
    0.43%-
    0.40%-
  • 特雷諾比率
    19.16%-
    6.60%-
    5.39%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。