GAM Star歐洲股票基金-A EUR

22.21歐元0.12(0.52%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.99%
3月9.44%
1年23.35%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.03% (2015-12-31)
最差一年總回報
-18.78% (2018-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    10.76%18.49%
    2.19%4.52%
    1.62%1.86%
  • 月報酬Beta
    1.24%0.96%
    1.20%1.00%
    1.19%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    94.68%95.72%
    89.94%89.98%
    85.94%87.57%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.54%-
    0.67%-
    0.70%-
  • 月報酬標準差
    24.41%-
    17.85%-
    15.51%-
  • 月報酬夏普值
    0.78%-
    0.47%-
    0.57%-
  • 特雷諾比率
    14.10%-
    5.92%-
    6.60%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。