GAM Star歐洲股票基金-A EUR

23.54歐元0.07(0.31%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月3.02%
3月6.89%
1年45.81%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.03% (2015-12-31)
最差一年總回報
-18.78% (2018-12-31)
上升年數
6
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    12.02%17.84%
    2.37%3.81%
    1.42%1.66%
  • 月報酬Beta
    1.10%0.84%
    1.18%0.98%
    1.17%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    80.35%81.97%
    87.83%88.30%
    84.36%86.54%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.70%-
    1.00%-
    0.84%-
  • 月報酬標準差
    15.48%-
    17.67%-
    15.44%-
  • 月報酬夏普值
    2.90%-
    0.71%-
    0.68%-
  • 特雷諾比率
    48.78%-
    9.74%-
    8.27%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。