GAM Star歐洲股票基金-A EUR

28.10歐元0.04(0.15%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.24%
3月10.85%
1年15.37%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.03% (2015-12-31)
最差一年總回報
-18.78% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.47%4.17%
    0.34%1.56%
    1.84%3.25%
  • 月報酬Beta
    0.81%0.94%
    0.88%1.08%
    0.99%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    83.72%87.63%
    85.67%92.03%
    85.37%90.48%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.50%-
    0.74%-
    1.08%-
  • 月報酬標準差
    10.70%-
    15.29%-
    16.53%-
  • 月報酬夏普值
    1.34%-
    0.51%-
    0.75%-
  • 特雷諾比率
    18.81%-
    7.80%-
    11.82%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。