GAM Star歐洲股票基金-A EUR

24.14歐元0.01(0.05%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月7.73%
3月6.76%
1年10.87%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.03% (2015-12-31)
最差一年總回報
-18.78% (2018-12-31)
上升年數
7
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.86%4.44%
    0.01%8.71%
    2.04%3.27%
  • 月報酬Beta
    0.74%0.74%
    1.12%0.93%
    1.10%0.97%
  • 月報酬R-Squared
    74.71%73.30%
    86.57%90.04%
    86.09%88.18%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.78%-
    1.92%-
    1.02%-
  • 月報酬標準差
    8.73%-
    16.21%-
    14.71%-
  • 月報酬夏普值
    2.53%-
    1.46%-
    0.86%-
  • 特雷諾比率
    32.44%-
    22.04%-
    11.07%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。