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GAM Star歐洲股票基金-A EUR
28.26歐元0.07(0.24%)
2024/12/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.03% (2015-12-31)
最差一年總回報
-18.78% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.64%1.93%0.45%2.51%2.96%3.11%
- 月報酬Beta0.66%0.91%0.88%1.06%0.97%0.99%
- 月報酬R-Squared63.74%78.37%85.25%91.53%85.88%90.11%
- 月報酬平均數（算數）1.15%-0.41%-0.93%-
- 月報酬標準差7.58%-14.78%-16.11%-
- 月報酬夏普值1.33%-0.19%-0.63%-
- 特雷諾比率16.14%-2.05%-9.55%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。