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GAM Star歐洲股票基金-A EUR
28.48歐元0.37(1.33%)
2024/04/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.03% (2015-12-31)
最差一年總回報
-18.78% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.47%4.17%0.34%1.56%1.84%3.25%
- 月報酬Beta0.81%0.94%0.88%1.08%0.99%1.00%
- 月報酬R-Squared83.72%87.63%85.67%92.03%85.37%90.48%
- 月報酬平均數（算數）1.50%-0.74%-1.08%-
- 月報酬標準差10.70%-15.29%-16.53%-
- 月報酬夏普值1.34%-0.51%-0.75%-
- 特雷諾比率18.81%-7.80%-11.82%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。