貝萊德世界黃金基金 I2 美元

46.06美元0.05(0.11%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月4.4%
3月0.3%
1年16.59%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
52.41%
最差一年總回報
-47.54% (2013-12-31)
上升年數
6
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.20%7.83%
    2.94%0.90%
    3.34%0.39%
  • 月報酬Beta
    1.02%0.95%
    1.01%0.95%
    0.98%0.93%
  • 月報酬R-Squared
    96.72%95.96%
    96.57%95.58%
    95.45%94.85%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.01%-
    1.64%-
    0.58%-
  • 月報酬標準差
    33.99%-
    36.36%-
    31.41%-
  • 月報酬夏普值
    0.00%-
    0.51%-
    0.19%-
  • 特雷諾比率
    4.91%-
    13.29%-
    1.36%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。