貝萊德世界黃金基金 I2 美元

33.39美元0.95(2.77%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月14.52%
3月28.5%
1年25.18%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
52.41%
最差一年總回報
-47.54% (2013-12-31)
上升年數
6
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.16%6.14%
    3.30%0.45%
    4.80%2.00%
  • 月報酬Beta
    0.93%0.86%
    1.00%0.94%
    0.99%0.93%
  • 月報酬R-Squared
    92.48%88.70%
    95.91%94.36%
    95.20%93.73%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.77%-
    1.45%-
    0.67%-
  • 月報酬標準差
    28.44%-
    37.29%-
    30.94%-
  • 月報酬夏普值
    0.76%-
    0.45%-
    0.22%-
  • 特雷諾比率
    24.33%-
    11.25%-
    2.64%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。