貝萊德世界黃金基金 I2 美元

44.09美元0.1(0.23%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月6.22%
3月33.81%
1年10.81%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
52.41%
最差一年總回報
-47.54% (2013-12-31)
上升年數
7
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.32%0.65%
    2.07%0.49%
    1.64%0.97%
  • 月報酬Beta
    0.96%0.86%
    0.94%0.87%
    0.97%0.92%
  • 月報酬R-Squared
    98.49%96.37%
    96.78%95.02%
    96.80%95.17%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.28%-
    0.16%-
    1.18%-
  • 月報酬標準差
    29.00%-
    31.04%-
    34.79%-
  • 月報酬夏普值
    0.07%-
    0.04%-
    0.34%-
  • 特雷諾比率
    6.19%-
    6.18%-
    6.94%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。