貝萊德世界黃金基金 I2 美元

49.12美元0.86(1.78%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月7.74%
3月7.86%
1年13.81%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
52.41%
最差一年總回報
-47.54% (2013-12-31)
上升年數
6
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.73%8.15%
    2.84%0.52%
    2.95%0.68%
  • 月報酬Beta
    1.07%1.01%
    1.02%0.96%
    0.96%0.91%
  • 月報酬R-Squared
    98.36%97.78%
    96.30%95.35%
    95.28%94.94%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.70%-
    1.49%-
    1.06%-
  • 月報酬標準差
    49.38%-
    34.58%-
    33.12%-
  • 月報酬夏普值
    0.90%-
    0.48%-
    0.35%-
  • 特雷諾比率
    38.00%-
    11.85%-
    7.16%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。