貝萊德世界黃金基金 I2 美元
99.76美元1.19(1.21%)
2025/11/11更新
風險概覽
最佳一年總回報
52.41%
最差一年總回報
-47.54% (2013-12-31)
上升年數
8
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.44%0.81%3.15%2.68%0.87%2.08%
- 月報酬Beta0.97%0.91%0.95%0.88%0.95%0.87%
- 月報酬R-Squared95.91%96.76%97.16%96.21%96.10%94.85%
- 月報酬平均數（算數）5.47%-3.55%-1.51%-
- 月報酬標準差35.07%-31.12%-30.57%-
- 月報酬夏普值1.75%-1.21%-0.49%-
- 特雷諾比率77.95%-42.50%-11.78%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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基金動態
