Yahoo奇摩財經 
貝萊德世界黃金基金 I2 美元
45.44美元0.2(0.44%)
2024/12/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
52.41%
最差一年總回報
-47.54% (2013-12-31)
上升年數
7
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.36%6.50%1.62%0.64%0.37%2.38%
- 月報酬Beta0.94%0.84%0.92%0.84%0.98%0.93%
- 月報酬R-Squared96.56%93.83%96.27%94.48%97.09%95.05%
- 月報酬平均數（算數）2.21%-0.65%-1.07%-
- 月報酬標準差26.69%-28.68%-34.04%-
- 月報酬夏普值0.80%-0.13%-0.30%-
- 特雷諾比率21.96%-0.20%-5.28%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。