貝萊德世界黃金基金 I2 美元
58.02美元0.25(0.43%)
2025/03/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
52.41%
最差一年總回報
-47.54% (2013-12-31)
上升年數
8
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.28%3.67%0.13%0.59%0.22%1.84%
- 月報酬Beta0.99%0.88%0.94%0.85%0.99%0.92%
- 月報酬R-Squared94.85%94.43%96.62%95.40%96.90%95.16%
- 月報酬平均數（算數）3.90%-0.74%-1.12%-
- 月報酬標準差28.25%-29.52%-34.50%-
- 月報酬夏普值1.48%-0.15%-0.31%-
- 特雷諾比率48.48%-0.33%-5.65%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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