美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)

138.70歐元0.17(0.12%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.09%
1年6.33%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
27.29% (2009-12-31)
最差一年總回報
-13.67% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.31%2.71%
    1.01%1.95%
    1.58%0.26%
  • 月報酬Beta
    1.08%0.90%
    1.05%0.63%
    1.15%0.59%
  • 月報酬R-Squared
    95.69%59.85%
    69.85%37.89%
    48.18%25.30%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.76%-
    0.21%-
    0.05%-
  • 月報酬標準差
    6.03%-
    7.82%-
    8.56%-
  • 月報酬夏普值
    0.90%-
    0.58%-
    0.18%-
  • 特雷諾比率
    5.14%-
    4.53%-
    1.65%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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