美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)
140.63歐元0.09(0.06%)
2025/06/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
10.06% (2009-12-31)
最差一年總回報
-13.67% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.38%3.06%1.59%1.98%2.27%0.02%
- 月報酬Beta0.92%1.01%1.04%0.62%1.06%0.57%
- 月報酬R-Squared84.23%75.10%70.60%36.92%65.81%23.95%
- 月報酬平均數（算數）0.35%-0.14%-0.02%-
- 月報酬標準差3.48%-7.20%-6.62%-
- 月報酬夏普值0.35%-0.13%-0.18%-
- 特雷諾比率1.30%-1.18%-1.30%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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