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美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)
137.82歐元0.22(0.16%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
27.29% (2009-12-31)
最差一年總回報
-13.67% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.52%2.71%1.66%1.95%1.44%0.26%
- 月報酬Beta1.00%0.90%1.07%0.63%1.14%0.59%
- 月報酬R-Squared94.41%59.85%72.33%37.89%48.17%25.30%
- 月報酬平均數（算數）0.50%-0.15%-0.03%-
- 月報酬標準差4.89%-7.82%-8.56%-
- 月報酬夏普值0.46%-0.51%-0.16%-
- 特雷諾比率2.25%-3.93%-1.53%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。