鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元

14.62美元0.03(0.21%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.14%
3月10.42%
1年41.67%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
34.69% (2009-12-31)
最差一年總回報
-45.63% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.97%1.98%
    0.26%0.26%
    0.10%0.10%
  • 月報酬Beta
    1.14%1.14%
    1.08%1.08%
    1.07%1.07%
  • 月報酬R-Squared
    98.65%98.65%
    98.48%98.48%
    98.08%98.08%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.89%-
    0.82%-
    0.86%-
  • 月報酬標準差
    22.44%-
    21.18%-
    17.85%-
  • 月報酬夏普值
    1.57%-
    0.48%-
    0.60%-
  • 特雷諾比率
    33.73%-
    7.74%-
    8.95%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。