鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元

14.72美元0.21(1.41%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月4.25%
3月1.73%
1年16.55%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
34.69% (2009-12-31)
最差一年總回報
-45.63% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.43%1.42%
    1.02%1.02%
    0.01%0.01%
  • 月報酬Beta
    1.10%1.10%
    1.07%1.07%
    1.07%1.07%
  • 月報酬R-Squared
    94.71%94.71%
    98.23%98.23%
    98.02%98.02%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.02%-
    1.49%-
    0.84%-
  • 月報酬標準差
    12.09%-
    20.39%-
    17.63%-
  • 月報酬夏普值
    2.05%-
    0.90%-
    0.60%-
  • 特雷諾比率
    24.50%-
    16.47%-
    8.72%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。