鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元

14.76美元0.19(1.3%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月3.76%
3月3.33%
1年14.63%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
34.69% (2009-12-31)
最差一年總回報
-45.63% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.88%2.88%
    2.86%2.86%
    1.76%1.76%
  • 月報酬Beta
    0.97%0.97%
    1.02%1.02%
    1.04%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    98.52%98.52%
    97.28%97.28%
    97.78%97.78%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.33%-
    1.55%-
    0.74%-
  • 月報酬標準差
    21.24%-
    18.90%-
    19.35%-
  • 月報酬夏普值
    0.71%-
    0.99%-
    0.47%-
  • 特雷諾比率
    14.34%-
    18.01%-
    7.27%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。