鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元

14.66美元0.13(0.88%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月1.73%
3月0.74%
1年33.12%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
34.69% (2009-12-31)
最差一年總回報
-45.63% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.78%0.77%
    0.56%0.56%
    0.44%0.44%
  • 月報酬Beta
    1.14%1.14%
    1.08%1.08%
    1.07%1.07%
  • 月報酬R-Squared
    99.03%99.03%
    98.44%98.44%
    98.05%98.05%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.80%-
    0.99%-
    0.90%-
  • 月報酬標準差
    21.89%-
    21.01%-
    17.50%-
  • 月報酬夏普值
    1.56%-
    0.59%-
    0.64%-
  • 特雷諾比率
    32.42%-
    9.84%-
    9.43%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。