鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元

12.21美元0.15(1.24%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月7.3%
3月2.43%
1年18.84%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
34.69% (2009-12-31)
最差一年總回報
-45.63% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.94%2.94%
    2.68%2.68%
    1.32%1.32%
  • 月報酬Beta
    0.95%0.95%
    1.06%1.06%
    1.06%1.06%
  • 月報酬R-Squared
    94.98%94.98%
    97.95%97.95%
    97.66%97.66%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.85%-
    0.56%-
    0.43%-
  • 月報酬標準差
    13.76%-
    20.60%-
    18.11%-
  • 月報酬夏普值
    0.70%-
    0.35%-
    0.32%-
  • 特雷諾比率
    10.47%-
    5.03%-
    3.94%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。