鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元

12.9美元0.01(0.08%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月4.03%
3月5.13%
1年24.02%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
34.69% (2009-12-31)
最差一年總回報
-45.63% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.57%0.57%
    0.09%0.09%
    0.26%0.26%
  • 月報酬Beta
    1.07%1.07%
    1.07%1.07%
    1.06%1.06%
  • 月報酬R-Squared
    99.10%99.10%
    98.53%98.53%
    97.96%97.96%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.35%-
    0.27%-
    0.62%-
  • 月報酬標準差
    31.60%-
    21.01%-
    17.48%-
  • 月報酬夏普值
    0.15%-
    0.17%-
    0.45%-
  • 特雷諾比率
    0.16%-
    1.42%-
    6.09%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。