鋒裕匯理基金歐陸股票 I2 美元
17.84美元0.1(0.56%)
2025/04/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
34.40% (2009-12-31)
最差一年總回報
-18.85% (2018-12-31)
上升年數
12
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.67%0.59%1.20%1.32%1.46%1.73%
- 月報酬Beta0.90%0.91%0.96%0.96%1.02%1.02%
- 月報酬R-Squared96.54%96.72%96.51%96.71%96.61%96.66%
- 月報酬平均數（算數）0.52%-1.01%-1.41%-
- 月報酬標準差9.92%-15.02%-16.49%-
- 月報酬夏普值0.29%-0.64%-0.95%-
- 特雷諾比率2.81%-9.45%-15.23%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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