貝萊德美國增長型基金 D2 美元

48.44美元0.35(0.72%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月5.12%
3月2.78%
1年42.05%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
53.83%
最差一年總回報
-40.11% (2022-12-31)
上升年數
12
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.80%5.86%
    1.92%4.51%
    1.56%3.58%
  • 月報酬Beta
    0.98%1.01%
    1.02%1.05%
    1.00%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    92.80%93.03%
    91.45%90.32%
    92.40%91.32%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.94%-
    0.52%-
    1.17%-
  • 月報酬標準差
    17.43%-
    23.34%-
    22.06%-
  • 月報酬夏普值
    1.71%-
    0.14%-
    0.54%-
  • 特雷諾比率
    34.80%-
    0.46%-
    10.11%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。