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富達基金－德國基金 (Y股累計歐元)
29.80歐元0.17(0.57%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
34.28%
最差一年總回報
-15.85% (2011-12-31)
上升年數
10
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.91%0.92%1.98%2.82%1.44%1.94%
- 月報酬Beta1.02%0.98%0.98%1.00%0.95%0.96%
- 月報酬R-Squared97.51%95.55%95.10%95.94%95.86%96.24%
- 月報酬平均數（算數）0.99%-0.20%-0.52%-
- 月報酬標準差14.69%-17.06%-18.67%-
- 月報酬夏普值0.55%-0.05%-0.30%-
- 特雷諾比率7.44%-0.57%-4.14%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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