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富達基金－德國基金 (Y股累計歐元)
29.22歐元0.18(0.61%)
2024/04/30更新
風險概覽
最佳一年總回報
34.28%
最差一年總回報
-15.85% (2011-12-31)
上升年數
10
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.63%3.43%1.62%3.11%0.58%1.74%
- 月報酬Beta1.00%1.00%0.98%1.01%0.95%0.97%
- 月報酬R-Squared96.40%95.08%94.92%96.05%95.64%96.35%
- 月報酬平均數（算數）1.05%-0.36%-0.69%-
- 月報酬標準差14.28%-16.94%-19.07%-
- 月報酬夏普值0.63%-0.18%-0.41%-
- 特雷諾比率8.68%-1.78%-6.52%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。