富達基金-德國基金 (Y股累計歐元)

27.12歐元0.03(0.11%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月10.86%
3月17.08%
1年3.52%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
34.28%
最差一年總回報
-43.16% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.03%1.73%
    3.34%2.47%
    0.15%0.04%
  • 月報酬Beta
    0.99%0.99%
    0.96%0.96%
    0.95%0.96%
  • 月報酬R-Squared
    95.34%96.29%
    96.31%96.92%
    94.32%96.24%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.24%-
    0.05%-
    0.28%-
  • 月報酬標準差
    22.00%-
    21.95%-
    18.94%-
  • 月報酬夏普值
    0.68%-
    0.05%-
    0.20%-
  • 特雷諾比率
    15.89%-
    1.38%-
    2.08%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。