富達基金-全球健康護理基金(Y類股份累計股份-歐元)

53.13歐元0.01(0.02%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月0.64%
3月6.11%
1年2.79%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
38.88% (2014-12-31)
最差一年總回報
-9.57% (2016-12-31)
上升年數
12
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.90%4.90%
    1.94%1.52%
    0.40%0.76%
  • 月報酬Beta
    1.11%1.16%
    1.00%1.01%
    0.95%0.96%
  • 月報酬R-Squared
    94.39%95.13%
    90.67%90.94%
    89.98%90.07%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.19%-
    1.08%-
    0.95%-
  • 月報酬標準差
    18.48%-
    15.99%-
    14.21%-
  • 月報酬夏普值
    0.14%-
    0.77%-
    0.72%-
  • 特雷諾比率
    3.65%-
    11.80%-
    10.32%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。