富達基金－全球科技基金 (Y股累計歐元)
174.70歐元0.2(0.11%)
2025/05/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
47.82% (2009-12-31)
最差一年總回報
-18.02% (2022-12-31)
上升年數
14
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.92%0.86%0.86%0.65%2.90%2.93%
- 月報酬Beta0.56%0.52%0.77%0.76%0.79%0.79%
- 月報酬R-Squared70.70%67.34%84.47%82.56%84.18%83.11%
- 月報酬平均數（算數）0.81%-1.24%-1.56%-
- 月報酬標準差10.56%-18.64%-18.39%-
- 月報酬夏普值0.47%-0.56%-0.87%-
- 特雷諾比率8.44%-12.19%-19.99%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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