富達基金-全球科技基金 (Y股累計歐元)

127.60歐元0.7(0.55%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.16%
3月1.04%
1年17.17%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
58.79% (2009-12-31)
最差一年總回報
-18.02% (2022-12-31)
上升年數
12
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.85%0.55%
    3.60%3.71%
    2.82%2.99%
  • 月報酬Beta
    0.79%0.79%
    0.78%0.81%
    0.84%0.86%
  • 月報酬R-Squared
    80.04%82.43%
    81.57%84.52%
    84.86%87.61%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.84%-
    1.17%-
    1.54%-
  • 月報酬標準差
    21.67%-
    20.05%-
    20.92%-
  • 月報酬夏普值
    0.80%-
    0.61%-
    0.80%-
  • 特雷諾比率
    21.48%-
    13.97%-
    18.93%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。