富達基金-全球科技基金(Y類股份累計股份-歐元)

110.30歐元1.1(1.01%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月5.15%
3月5.25%
1年49.34%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
58.79% (2009-12-31)
最差一年總回報
-6.49% (2011-12-31)
上升年數
11
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    19.97%15.15%
    5.58%5.08%
    4.52%3.60%
  • 月報酬Beta
    0.83%0.88%
    0.92%0.96%
    0.90%0.94%
  • 月報酬R-Squared
    85.09%87.24%
    86.76%90.12%
    86.28%89.32%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.31%-
    2.41%-
    2.32%-
  • 月報酬標準差
    17.61%-
    20.71%-
    17.04%-
  • 月報酬夏普值
    2.94%-
    1.33%-
    1.56%-
  • 特雷諾比率
    76.61%-
    31.66%-
    31.94%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。