富達基金-全球科技基金 (Y股累計歐元)

174.70歐元0.2(0.11%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月17.78%
3月8.09%
1年9.31%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
47.82% (2009-12-31)
最差一年總回報
-18.02% (2022-12-31)
上升年數
14
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.92%0.86%
    0.86%0.65%
    2.90%2.93%
  • 月報酬Beta
    0.56%0.52%
    0.77%0.76%
    0.79%0.79%
  • 月報酬R-Squared
    70.70%67.34%
    84.47%82.56%
    84.18%83.11%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.81%-
    1.24%-
    1.56%-
  • 月報酬標準差
    10.56%-
    18.64%-
    18.39%-
  • 月報酬夏普值
    0.47%-
    0.56%-
    0.87%-
  • 特雷諾比率
    8.44%-
    12.19%-
    19.99%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。