富達基金-全球科技基金(Y類股份累計股份-歐元)

120.70歐元1.1(0.9%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.67%
1年23.33%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
58.79% (2009-12-31)
最差一年總回報
-6.49% (2011-12-31)
上升年數
12
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    11.16%10.13%
    1.43%0.23%
    1.82%1.16%
  • 月報酬Beta
    0.38%0.45%
    0.90%0.95%
    0.87%0.91%
  • 月報酬R-Squared
    28.36%34.30%
    81.22%85.36%
    82.19%85.98%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.79%-
    2.84%-
    2.20%-
  • 月報酬標準差
    9.12%-
    19.48%-
    17.11%-
  • 月報酬夏普值
    2.35%-
    1.71%-
    1.47%-
  • 特雷諾比率
    61.17%-
    40.59%-
    30.92%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。