富達基金-全球科技基金(Y類股份累計股份-歐元)

103.40歐元0.6(0.58%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月6.64%
3月13.62%
1年8.61%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
58.79% (2009-12-31)
最差一年總回報
-6.49% (2011-12-31)
上升年數
12
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.55%6.14%
    4.83%3.87%
    2.78%2.59%
  • 月報酬Beta
    0.63%0.67%
    0.84%0.88%
    0.86%0.89%
  • 月報酬R-Squared
    82.68%84.47%
    85.47%88.59%
    84.25%87.46%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.74%-
    1.99%-
    1.64%-
  • 月報酬標準差
    14.92%-
    19.16%-
    18.29%-
  • 月報酬夏普值
    0.61%-
    1.22%-
    1.01%-
  • 特雷諾比率
    15.40%-
    28.71%-
    21.61%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。