富達基金-全球科技基金 (Y股累計歐元)

111.90歐元0.2(0.18%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月2.37%
3月0.36%
1年8.49%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
58.79% (2009-12-31)
最差一年總回報
-6.49% (2011-12-31)
上升年數
12
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.20%3.49%
    2.92%3.16%
    2.45%3.16%
  • 月報酬Beta
    0.72%0.74%
    0.80%0.83%
    0.83%0.87%
  • 月報酬R-Squared
    91.12%92.09%
    87.96%90.55%
    85.74%88.73%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.92%-
    1.29%-
    1.30%-
  • 月報酬標準差
    20.94%-
    21.08%-
    19.80%-
  • 月報酬夏普值
    1.17%-
    0.70%-
    0.72%-
  • 特雷諾比率
    33.08%-
    16.79%-
    16.00%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。