富達基金-全球科技基金 (Y股累計歐元)

165.80歐元0.6(0.36%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.16%
3月10.5%
1年28.36%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
58.79% (2009-12-31)
最差一年總回報
-18.02% (2022-12-31)
上升年數
13
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.87%1.40%
    1.97%1.67%
    1.58%1.90%
  • 月報酬Beta
    0.81%0.80%
    0.74%0.77%
    0.81%0.83%
  • 月報酬R-Squared
    80.42%78.55%
    84.22%84.97%
    85.44%86.03%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.27%-
    0.93%-
    1.81%-
  • 月報酬標準差
    18.76%-
    20.04%-
    19.91%-
  • 月報酬夏普值
    1.16%-
    0.39%-
    0.98%-
  • 特雷諾比率
    28.98%-
    8.40%-
    23.83%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。