富達基金-全球科技基金(Y類股份累計股份-歐元)

100.5歐元0.8(0.79%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.88%
3月10.19%
1年47.78%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
58.79% (2009-12-31)
最差一年總回報
-6.49% (2011-12-31)
上升年數
11
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.80%5.94%
    2.86%2.75%
    4.88%3.86%
  • 月報酬Beta
    0.91%0.95%
    0.93%0.97%
    0.90%0.93%
  • 月報酬R-Squared
    92.82%95.23%
    87.75%91.34%
    85.78%88.69%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.58%-
    2.11%-
    2.37%-
  • 月報酬標準差
    26.31%-
    21.15%-
    17.53%-
  • 月報酬夏普值
    1.62%-
    1.12%-
    1.55%-
  • 特雷諾比率
    52.44%-
    26.07%-
    32.67%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。