富達基金-全球科技基金 (Y股累計歐元)

115.50歐元0.4(0.35%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.09%
3月13.01%
1年3.51%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
58.79% (2009-12-31)
最差一年總回報
-18.02% (2022-12-31)
上升年數
12
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.40%5.33%
    5.78%5.73%
    3.56%3.93%
  • 月報酬Beta
    0.82%0.83%
    0.81%0.84%
    0.85%0.88%
  • 月報酬R-Squared
    89.74%91.23%
    86.24%88.92%
    85.15%88.14%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.22%-
    1.60%-
    1.41%-
  • 月報酬標準差
    26.34%-
    22.08%-
    20.80%-
  • 月報酬夏普值
    0.21%-
    0.82%-
    0.74%-
  • 特雷諾比率
    10.40%-
    21.30%-
    16.99%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。