美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)
68.20歐元0.08(0.12%)
2024/12/27更新
風險概覽
最佳一年總回報
28.29% (2009-12-31)
最差一年總回報
-13.66% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.59%3.04%1.67%1.99%1.45%0.02%
- 月報酬Beta1.00%1.01%1.07%0.62%1.14%0.57%
- 月報酬R-Squared94.53%75.08%72.26%36.92%48.09%23.92%
- 月報酬平均數（算數）0.50%-0.15%-0.03%-
- 月報酬標準差4.88%-7.81%-8.56%-
- 月報酬夏普值0.48%-0.51%-0.16%-
- 特雷諾比率2.33%-3.91%-1.52%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。