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美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)
69.67歐元0.23(0.33%)
2024/10/04更新
風險概覽
最佳一年總回報
28.29% (2009-12-31)
最差一年總回報
-13.66% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.66%2.15%0.76%2.29%1.89%0.20%
- 月報酬Beta1.08%0.90%1.05%0.62%1.14%0.58%
- 月報酬R-Squared96.10%66.92%69.05%37.90%46.88%24.76%
- 月報酬平均數（算數）0.51%-0.24%-0.03%-
- 月報酬標準差6.39%-7.73%-8.50%-
- 月報酬夏普值0.36%-0.62%-0.14%-
- 特雷諾比率2.04%-4.75%-1.35%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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