野村全球高股息基金季配型新臺幣計價

16.82新台幣0.05(0.3%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月7.09%
3月7.56%
1年2.41%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
31.55% (2013-12-31)
最差一年總回報
-14.20% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.77%-
    0.45%-
    0.74%-
  • 月報酬Beta
    0.68%-
    0.92%-
    0.90%-
  • 月報酬R-Squared
    49.63%-
    80.69%-
    77.50%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.48%-
    0.65%-
    1.06%-
  • 月報酬標準差
    9.11%-
    15.11%-
    15.01%-
  • 月報酬夏普值
    0.10%-
    0.22%-
    0.66%-
  • 特雷諾比率
    0.84%-
    2.46%-
    10.56%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。