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GAM Star中華股票基金累積單位-美元
20.03美元0.38(1.84%)
2024/10/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
111.06% (2009-12-31)
最差一年總回報
-28.71% (2018-12-31)
上升年數
8
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.32%1.62%7.24%6.16%5.25%4.87%
- 月報酬Beta1.12%1.09%1.05%1.04%1.05%1.04%
- 月報酬R-Squared98.14%98.48%98.17%98.39%96.68%97.38%
- 月報酬平均數（算數）2.04%-0.60%-0.01%-
- 月報酬標準差33.01%-34.02%-29.39%-
- 月報酬夏普值0.58%-0.33%-0.08%-
- 特雷諾比率14.67%-14.99%-6.08%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。