GAM Star美國全方位基金累積單位-美元

25.73美元0.08(0.3%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.53%
1年18.2%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.06% (2009-12-31)
最差一年總回報
-34.88% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.39%7.46%
    5.01%5.18%
    3.03%3.25%
  • 月報酬Beta
    0.75%0.78%
    0.87%0.90%
    0.87%0.90%
  • 月報酬R-Squared
    78.48%79.34%
    92.94%93.47%
    88.87%89.44%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.21%-
    0.96%-
    1.07%-
  • 月報酬標準差
    11.74%-
    17.27%-
    14.16%-
  • 月報酬夏普值
    1.23%-
    0.60%-
    0.82%-
  • 特雷諾比率
    19.60%-
    10.83%-
    13.03%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。