DWS 投資中國股票 USD LC

248.54美元3.48(1.38%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月3.19%
3月12.29%
1年3.65%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
76.05% (2007-12-31)
最差一年總回報
-48.71% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.26%1.07%
    0.00%0.68%
    0.26%0.35%
  • 月報酬Beta
    0.98%0.96%
    0.95%0.98%
    0.95%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    95.50%96.26%
    97.30%97.73%
    97.05%97.34%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.07%-
    0.75%-
    0.94%-
  • 月報酬標準差
    19.32%-
    20.72%-
    18.46%-
  • 月報酬夏普值
    0.04%-
    0.38%-
    0.55%-
  • 特雷諾比率
    0.96%-
    6.23%-
    9.41%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。