DWS 投資中國股票 USD LC

305.86美元11.27(3.55%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.72%
3月15.41%
1年49.23%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
76.05% (2007-12-31)
最差一年總回報
-48.71% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.33%4.98%
    1.11%0.98%
    0.57%0.23%
  • 月報酬Beta
    0.96%0.96%
    0.96%0.98%
    0.96%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    91.70%93.83%
    97.03%97.86%
    97.05%97.62%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.62%-
    0.83%-
    1.55%-
  • 月報酬標準差
    16.83%-
    19.75%-
    17.98%-
  • 月報酬夏普值
    2.56%-
    0.43%-
    0.97%-
  • 特雷諾比率
    53.32%-
    7.18%-
    18.03%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。