AI遇上加密資產：混合式人工智慧方法 預測AI加密貨幣報酬與投資組合優化之應用
本研究提出一套混合式人工智慧（AI）技術，整合多種機器學習（ML）演算法，以預測AI加密貨幣之報酬率並進行投資組合配置優化。研究設計兩種AI導向的交易策略，並以2021年7月至2025年4月的每日AI加密貨幣報酬資料，與傳統「買進並持有」（Buy-and-Hold, B&H）策略進行比較。
第一種策略採用混合式AI技術，結合隨機森林（Random Forest）、極限梯度提升（XGBoost）與邏輯迴歸（Logistic Regression）等平均綜合模型之預測結果，平均投資報酬率達60.23％。第二種策略由ChatGPT-4o生成，融合技術指標、情緒分析與機器學習模型，於同一期間內投資績效達成2.45％的報酬率。
兩種策略皆採用馬可維茲平均-變異數模型（Markowitz Mean-Variance）進行投資組合權重配置，並結合SHAP特徵歸因方法，以提升模型解釋性與資產配置的適應性。值得注意的是，兩種AI策略皆顯著優於傳統B&H策略（報酬率為-1.54％），突顯AI驅動方法於波動性高的加密市場中之潛在價值。
作者：*銘傳大學會計學系副教授 陳國興、銘傳大學會計學系學士生 莊涵雅
*通訊作者E-mail：moses@mail.mcu.edu.tw
發表人：陳國興
相關內容
AI衝擊全球職場！調查顯示8成勞工有感、Z世代最焦慮
圖/AI示意圖商傳媒｜記者責任編輯／綜合外電報導《路透》引述全球人力資源龍頭任仕達（Randstad）最新發布的《工作趨勢報告》（Workmonitor）指出，生成式 AI 已深度滲透職場。調查顯示，全球有高達 80% 的勞工預期 AI 將直接影響其日常工作。值得關注的是，職缺市場對「AI 代理人」（AI Agent）的技能需求呈爆發式成長，漲幅驚人的達到 1,587%，顯示企業正加速將低複雜度、交易型的職位轉向自動化。AI技能需求翻倍 交易型職務首當其衝任仕達這次針對全球 35 個市場、2.7 萬名勞工與 1,225 名雇主進行大規模調查，並分析超過 300 萬份職缺資訊。報告指出，隨著 AI 技術從單純的聊天機器人演進至具備執行能力的「AI 代理人」，企業對人才的要求已發生質變。調查數據揭露，職場所謂的「低複雜度事務性工作」正迅速被自動化系統取代。任仕達執行長桑德（Sander van 't Noordende）接受《路透》訪問時坦言：「勞工對 AI 抱持熱情，但也存有疑慮。他們意識到，企業在擁抱科技的背後，核心目的仍是為了縮減成本並極大化效率。」世代焦慮斷層：Z 世代最不安、嬰兒
商傳媒 ・ 4 天前 ・ 發表留言
CB Insights：2026年重塑全球產業的關鍵科技趨勢
根據 CB Insights 近期發布的年度重磅報告《2026 年科技趨勢》，隨著生成式 AI 邁入成熟階段，科技發展重心已從單純的工具應用，轉向核心營運自動化、國家安全以及實體世界的物理感知。這份報告透過私募公司基本面
鉅亨網 ・ 2 天前 ・ 發表留言
3大題材助攻 16檔買盤湧
台股挾產品漲價、股價處在低價及低基期等三大題材，呈現AI科技股及各產業龍頭指標股等多點開花，進一步篩選外資19日逆勢加碼2,000張以上的個股有友達（2409）、台泥（1101）及陽明（2609）等16檔。
工商時報 ・ 4 天前 ・ 發表留言
不是最嗨，但最耐震：00878站回22元，成份股早就透露2026年發展？
00878站回22元、規模突破四千億，關鍵不只在價格，而在成份股結構的耐震性。金融股提供穩定現金流，半導體供應鏈掌握長期需求，AI應用股把題材轉成獲利，再加上ETF龍頭元大金吃下市場交易紅利，讓整體配置不靠單一產業撐場。配息穩、結構分散，是資金在震盪市選擇留下來的原因...
玩股網 ・ 3 天前 ・ 發表留言DeepSeek新模型來了？ 「MODEL1」項目曝光
中國人工智慧（AI）初創公司深度求索（DeepSeek）發表推理模型R1一周年之際，新模型「MODEL1」的項目名在開源社區悄然出現。
中時財經即時 ・ 3 天前 ・ 發表留言
中國網信辦出手！AI擬人化互動服務新規將至 電商迎分類分級監管時代
近日，中國國家網信辦發佈《人工智能擬人化互動服務管理暫行辦法（徵求意見稿）》，為 AI 在電商領域的應用劃定基本規範。該辦法鼓勵擬人化互動服務創新發展，同時實行分類分級監管，防止技術濫用。在此背景下，AI 如何真正賦能電商，從「叫好」走向「叫座」，成為行業關注焦點。 《新華社》
鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
第一銀行AI應用亮眼 榮獲「AI創新百強」肯定
第一銀行積極推動金融服務與營運管理的AI應用，持續深化數位轉型與創新布局，榮獲首屆「AI創新百強」肯定，展現一銀在AI技術導入、應用落地及組織推動等面向的整體成果與領先實力。
中時財經即時 ・ 2 天前 ・ 發表留言
一零四擴大AI佈局，營運穩健成長
MoneyDJ新聞 2026-01-23 10:35:50 李宜秦 發佈一零四(3130)持續加大AI布局，近日獲得商周「AI創新百強」中大型企業組肯定，公司近年將AI深度導入核心產品與內部營運，不僅強化求職求才媒合效率，也成為支撐營運穩健成長的重要動能。根據法人預估，一零四在AI應用加持下，2026年營收可望維持中個位數成長，獲利與現金殖利率表現持續穩定。 在求職者端，一零四以AI重新設計求職體驗。透過「AI訊息分類」，系統會依據履歷、自傳、求職偏好與行為軌跡進行智能判讀，將約60%與求職者高度相關的面試邀約歸入「專屬訊息」，其餘40%關聯度較低的邀約則分類至「一般訊息」，有效改善企業濫邀面試、訊息過載的痛點，明顯提升求職者使用滿意度。 此外，「AI推薦工作」也成為提升求職成功率的關鍵工具。一零四指出，在求職市場存在「封頂效應」、求職者容易集中投遞少數知名企業的情況下，平台能從整體資料庫鳥瞰競爭態勢，透過AI推薦更符合個人條件、成功機率較高的職缺，讓求職者獲得企業面試邀約的機會，達到自行搜尋工作的3.2倍，顯著提高能見度。 在徵才企業端，AI同樣發揮效率提升的效果。一零四的AI智能推
Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發表留言中信銀 榮登AI創新百強鑽石獎
鑑於人工智慧（AI）影響全球產業發展甚深，「AI創新百強」評選出台灣跨產業AI應用領先企業，中信銀行有效整合數據轉化為潛在營運商機，革新工作模式並成功預測商機的創新典範等優異表現獲評審青睞，成為唯一獲得最高殊榮「鑽石獎」金融業者，由中信金控資訊長賈景光、中國信託銀行數位科技處處長王俊權出席領獎。
工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
抽中一張可賺25萬元！電力概念股安葆狂吸30萬人搶抽
抽中一張狂賺25萬元？電力概念股安葆（7792）申購價113.8元，今日市價已達到387.5元，報酬率飆破189.6%，中籤現賺逾25萬，不過因為驚人報酬率吸引資金，中籤率也相當低僅0.35%。
Yahoo股市 ・ 4 天前 ・ 3則留言權證市場焦點－奇鋐 散熱需求暢旺
2026年進入AI運算時代，法人分析，目前伺服器產業製造流程已演變成極度精密的分工體系，看好奇鋐（3017）在散熱應用具強大護城河實力，營運動能強勁。
工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
4個月估值從66億增至110億！紅杉、a16z重金力挺 AI語音公司ElevenLabs刷新歐洲獨角獸天花板
近期，英國 AI 語音技術公司 ElevenLabs 正與投資人進行初步接洽，欲展開新一輪融資，最新估值可望攀升至 110 億美元，幾乎是四個月前 66 億美元估值的兩倍。 《金融時報》報導，2025 年 1 月，該公司以 33 億美元估值完成 1.8 億美元融資，隨後 9 月
鉅亨網 ・ 4 天前 ・ 發表留言AI省工時？調查：省下時間約四成用來修正、驗證生成內容
人工智慧 (AI) 用於工作上，投資報酬率究竟是多少？企業雲端軟體公司 Workday 最新報告顯示，在某些情況下，雖然大型語言模型可節省工作時間，但省下來時間中，反而有將近一半用於訂正生成內容。 調查顯示，有 85% 的員工表示，使用 AI 工具每周能節省 1 至 7 小時，
鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 發表留言北捷與陽明交大 簽署合作備忘錄
為吸納更多專業人才，增強交通運輸競爭力，臺北捷運公司與國立陽明交通大學，1月15日在臺北市副市長李四川見證下，由臺北捷運公司董事長趙紹廉與國立陽明交通大學校長林奇宏共同簽署合作備忘錄；未來雙方將透過AI分析、機器學習（ML）與物聯網（IoT）等技術，深耕智慧運輸、系統營運及人才培育等面向，推動捷運服務創新與永續發展。
工商時報 ・ 3 天前 ・ 發表留言
搶邊緣AI商機 台廠.新創推晶片喊今年很好
[非凡新聞]記者莊欣璉AI動能能否持續？2026年市場聚焦AI實際落地狀況，除了消費性電子的應用，背後IC設計晶片扮演關鍵角色，協助打造更聰明邊緣AI平台及系統。相關廠商們表示，有看到實際可變現的商機，今年會是個非...
非凡新聞 ・ 4 天前 ・ 發表留言
廣運以AI/數位化為成長引擎，邁向下個50年
MoneyDJ新聞 2026-01-24 11:51:54 李宜秦 發佈廣運(6125)今(24)日攜手集團子公司太極(4934)、盛新(6930)及金運、群豐、永暘等舉辦年度尾牙活動，適逢集團邁向50周年里程碑，集團經營團隊並與海內外合作夥伴、員工同聚，對外釋出「迎向AI世代轉型升級」及下一個50年永續發展主軸。 廣運董事長謝明凱則指出，前50年以自動化工程奠基，未來50年將以AI與數位化為成長引擎，鎖定智慧製造、智慧物流、半導體與資料中心等高科技應用場域，並由工程承攬與設備供應升級為具系統整合與長期服務能力的科技平台型企業。 在工程與營運支撐面，廣運指出，集團持續推進多項重要工程，包括國內第三航廈機場行李處理系統、A14車站行李處理設備系統工程、第二航廈行李暫存區及北登機廊廳行李輸送系統、國家級物流中心與多項高科技製造專案，可作為後續營運成長的重要支撐；自動化事業群亦由總經理柯智鈞對外揭示今(2026)年科技發展藍圖，核心聚焦「智慧製造與物流、半導體物流、公共工程、數位孿生、機器人應用、AI產品代理與系統整合」，並強調將加速數位孿生落地、推進機器人導入產線與場域，以及投入AI模型建
Moneydj理財網 ・ 11 小時前 ・ 發表留言訊聯基因宣佈分子數位中心更名AI暨數據應用中心
MoneyDJ新聞 2026-01-22 16:05:40 新聞中心 發佈生技產業迎來AI實戰化浪潮，訊聯基因數位(4160)宣佈將「分子數位中心」事業體正式更名為「AI暨數據應用中心」，順應人工智慧與數據應用規模擴張的戰略布局。訊聯基因數位AI中心自2023至2025年複合成長率達13%，顯示AI已成為集團營運的重要核心引擎，所打造可直接應用於新藥與外泌體開發的「DeepExoMir」AI預測引擎，將外泌體功能預測時間，由數個月縮短至數小時，縮短99.5%，並憑此成果獲《商周》首屆「AI 創新百強」金質獎，成為生技醫療領域中少數被點名「AI 已成功商轉」的案例。 訊聯基因數位總經理康清原表示，未來產業競爭關鍵不在於誰擁有AI與算力，而在於誰能把AI「算得準、用得快」，並快速轉化為商業成果。訊聯基因數位的核心優勢在於集結分子診斷、數據科學、遺傳諮詢等跨域人才，能理解並活用集團累積20多年的海量Data，讓AI不只是輔助工具，而是縮短產品商轉路徑的引擎。 生技產業長期面臨開發週期長、成本高的痛點，DeepExoMir的關鍵突破，在於改變生醫產業長年仰賴大量試錯的研發模式。透過AI先行預測
Moneydj理財網 ・ 2 天前 ・ 發表留言《基金》權王作保 高科技、龍頭基金發威
【時報-台北電】台積電2025年營收表現超乎預期，董事長魏哲家重申AI真實存在，並大幅上調2024～2029年的AI相關營收與總營收成長，在權值龍頭獲利掛保證帶動下，台股基金績效持續跳升，統計近一個月台股基金表現，高科技、龍頭主題表現亮眼，績效逾12％以上優於大盤，再次凸顯AI仍是投資關鍵字。 法人分析，台積電2026展望全面上修，資本支出大增反映AI需求強勁，並預估未來五年AI相關營收複合成長約60％，高於先前估的45％。權王後市看好外，台股龐大的AI供應鏈前景也值得期待。在台積電領頭下，市場看好2026年台股上市企業獲利將大增兩成，對照目前加權指數本益比約22倍，落在合理範圍，中長線評價仍有上修空間。 元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊表示，台灣供應鏈在全球AI產業具關鍵地位，主要權值股2025年營收改寫歷年新高，營運成長可望延續指數多頭，同步有利個股題材發揮，目前核心持股聚焦中長線營收或獲利呈成長格局，以及2026年產業趨勢能見度與評價面匹配的個股。 野村e科技基金經理人謝文雄指出，AI的token使用量持續成長，中長期AI發展無虞，AI應用深入生活層面，已徹底改變生活方式；現在
時報資訊 ・ 3 天前 ・ 發表留言智慧創新大賞起跑 聚焦AI應用與IC設計
（中央社記者曾筠庭台北2026年1月20日電）經濟部今天宣布「2026智慧創新大賞（BestAIAwards）」正式開跑，競賽聚焦AI應用與IC設計兩大類別，最高獎金新台幣100萬元，本屆特別強調代理式AI（AgenticAI）與模型輕量化等關鍵技術，盼加速AI技術落地百工百業，強化台灣在全球AI產業鏈的競爭力。經濟部今天舉行啟動記者會表示，智慧創新大賞是全台指標性的AI軟體競賽，延續首屆（2025年）培育關鍵AI創新應用、發掘國內潛力團隊並吸引國際人才與企業來台交流的目標，今年進一步鼓勵開發者善用GitHub等國際資源，進行模型微調（fine-tuning），打造符合在地需求的AI解決方案，同時廣邀國際企業來台，結合台灣半導體供應鏈優勢，發展Edge AI應用。經濟部產業技術司司長郭肇中指出，全球AI發展正從以判斷分析為主的「鑑別式AI」，邁向具備自主規劃與決策能力的「代理式AI」，AI角色已從被動工具轉為能主動執行任務、優化流程的智慧夥伴，因此本屆競賽在評選上，針對代理式AI與模型輕量化等技術給予加分，期望引導產業發揮台灣資通訊與半導體供應鏈優勢，深化AI應用。郭肇中表示，智慧創新
中央社財經 ・ 4 天前 ・ 發表留言Palo Alto Networks：資安將面臨五大挑戰
資安業者Palo Alto Networks表示，AI驅動生產力與營運的同時，亦帶來前所未見的資安風險結構轉變。面對這場變革，企業需重新思考資安策略，才能於AI經濟中穩健前行。
工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言