00915親弟 凱基00938追求台股長期較高勝率

工商時報 陳欣文

第三季已經接近尾聲，台股9月天漲跌互見，截至9月23日為止， 15個交易日中，下跌7天，上漲8天，加權指數在21,000-22,000點之間震盪整理，月初買進的投資人，目前又回到原點。凱基投信表示，當盤勢呈現膠著震盪，類股輪動加劇，若能透過勝率較高的ETF留在場上，將是分散風險兼顧掌握台股後市成長契機的關鍵。

凱基台灣優選 30 ETF基金(00938)預定基金經理人施政廷指出，統計2007年以來的18年間，凱基優選30 (00938)所追蹤的臺灣優選多因子 30 指數，回測績效表現與台股加權指數相比， 00938所追蹤的指數總計贏過台股加權指數16次，有一年輸大盤，有一年平手；打敗大盤的16個年度中，有11個多頭年，5個空頭年，11個多頭年中有10年績效達雙位數；唯一跟大盤績效平手的那一年，績效也高達83％。

總計凱基優選30 (00938)追蹤指數回測18年間擊敗台股大盤的勝率超過8成8，持續輸出優於台股大盤的績效表現。

施政廷表示，凱基優選30 (00938)所追蹤的臺灣優選多因子 30 指數，是為了追求相較能比大盤展現出更高的勝率與較佳的長期報酬，專注以投資價值選股，因此有別於市值ETF與高股息ETF，透過不斷挖掘各產業中的成長機會，適時調整產業權重變化，因此在AI趨勢掀起科技股浪潮之前，2022年底就開始加大電子股的權重，並在科技股因市場疑慮漲多開始休息之前，就調降電子股、調升金融股權重，產業權重調整的背後，顯現篩選機制發揮成效。

凱基優選30 (00938)追蹤的臺灣優選多因子 30 指數，篩選機制與00915有許多相似之處，同樣都是以上市櫃市值前300大企業做為成分股母體，同樣都以近四季營業利益總和為獲利篩選因子，以近四季平均ROE／ROA為品質篩選因子，以近半年下跌波動度做為下行風險指標，並同樣依照低波指標進行排序；唯一不同之處在於，00938追蹤指數的篩選因子比00915少了高股息指標，多了以EPS成長率與益本比計算出的投資價值分數指標，以選出價值與成長潛力並重的企業。

透過層層指標篩選，使得凱基優選30 (00938)追蹤的指數，得以有機會持續累積超越大盤的成長動能。凱基00938預計10月2日開始募集，發行價15元，每年5月及11月調整成分股，將是以台股長期資本利得為目標的投資好選擇。

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