嘉實資訊推首套國產量化交易平台,明年上市

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MoneyDJ新聞 2020-12-15 16:40:23 記者 鄭盈芷 報導

台灣終於出現第一套自製的量化交易平台!金融資訊廠商嘉實資訊(3158)今(15)日舉辦新產品發表會,宣佈該公司自行開發的「XQ量化交易平台」,開始進入公測,預計於農曆年後正式上市。未來台灣投資人將可以使用國人自製的量化交易平台,開發各種不同的交易策略,讓電腦自動執行交易。

以往台灣的量化交易平台主要來自韓國與美國,這是第一次有廠商為台灣資本市場量身訂做、自行打造語法編譯器。今年3月,台灣證券交易所逐筆撮合上線後,國產量化平台的推出,是否會提升台股量化交易的比重,值得關注。

嘉實資訊今日的發表會,吸引國內市場許多重量級大戶參加,據了解,今日與會的來賓,每天的日成交量合計超過100億台幣,此外,國內主要的券商高層、開始發展量化交易的大型投信及壽險公司的量化部門高層,也都現身會場。

嘉實資訊董事長徐文伯(見附圖中)表示,XQ量化交易平台具備獨步全球的四大特點,分別是「支援大量台股獨特欄位」、「跨市場、跨頻率、跨商品」、「支援演算法交易」與「透過App監控交易」。

一、XQ量化交易平台將支援大量台股獨特欄位,包括外資買賣超,法說會日期,注意股、自由現金流量等,都可以用來寫入交易策略。

二、「跨市場、跨頻率、跨商品」,平台可以同時跑所有1700檔的普通股,可把台積電(2330)和其ADR一起做運算,未來也可以進行美股、港股的量化交易。

三、支援演算法交易。在美國等電子交易領先發展的市場,演算法交易佔整體市場的比重已經超過七成,這次XQ量化交易平台內建TWAP等市場常見的演算法下單功能,讓使用者可以彈性的以交易語法設計各種條件,做進場、加碼、減碼、平倉等行為。

四、透過APP監控交易。由於歐美市場多次因為重大利空消息,造成程式單多殺多的慘烈屠殺。這次平台特別提供手機App一鍵停止程式單的功能,讓使用者可以隨時隨地拿回交易主導權。

雖然在XQ全球贏家有支援多達24家券商的API下單,但徐文伯表示,在量化交易的合作,嘉實跟券商都要投入更多的維運資源,所以目前在XQ量化平台上,先支援統一證券(2855)與群益證券(6005)兩家券商,過一段時間後,再視客戶的反應決定是否支援其他券商。

嘉實資訊董事長徐文伯表示,量化交易是未來趨勢,去年全球前五大避險基金,全部都是量化型基金,中國到今年第三季為止,已經有六個規模超過百億人民幣的量化私募基金。台灣其實已有不少法人及大戶開始進行量化選股等模型開發,而嘉實資訊目前也已經與超過20家的大專院校相關系所合作,讓學生在學校就有足夠的軟體與設備可以學習相關技術,期望提供一個具有競爭力的量化平台。

徐文伯表示,嘉實的語法跟Tradestation、Multicharts一樣,都是從屬流程導向的PASCAL語言演化而來,相對由於「XQ(量化交易平台)把自己定位為『零售型量化交易平台』,因此須選擇非程式設計科班出身使用者也易上手的語言;我們觀察到,擁有交易智慧與經驗者,絕大多數不會寫程式,會寫程式的人,反而常常不知道如何找出勝利的方程式,而嘉實服務的對象是有自動化交易需求的市場老手,所以我們選擇流程導向語言。徐文伯說。未來,系統也會開放讓使用者將XQ量化平台計算過的數據,透過API引用到Python等相關AI模型中運用。

嘉實資訊今年獲得經濟部創新優化計畫的輔導,未來將把量化交易平台打造成「無程式碼開發平台(No code platform)」,讓更廣大的投資族群,都可以在平台上把自己的投資決策流程自動化。

(圖片說明:由左至右依序為嘉實投顧董事長林佳興、精實財經媒體董事長吳根成、嘉實資訊董事長徐文伯、投資專家楊雲翔、嘉實資訊副總經理歐坤火。)

資料來源-MoneyDJ理財網