《證交所》台灣指數公司發布三檔指數

【時報記者莊丙農台北報導】台灣指數公司本周發布「台灣指數公司特選大蘋果報酬指數日報酬正向兩倍指數」 、「台灣指數公司特選大蘋果報酬指數日報酬反向一倍指數」及「台灣指數公司智慧投資多因子30指數」盤中即時指數,委託台灣證券交易所計算,每五秒計算發布一次。

台灣指數公司表示,「特選大蘋果報酬正向兩倍及反向一倍指數」以其原型指數「特選大蘋果報酬指數」的每日正向及反向倍數報酬率計算。「特選大蘋果報酬正向兩倍及反向一倍指數」所追求的正向及反向倍數報酬率僅限於單日,超過一日會因為複利影響累積投資報酬,追蹤該指數商品屬於短期操作的策略型商品,不適合長期持有。

「特選大蘋果報酬指數」以蘋果公司每年最新一期供應商名單國內公司為母體的主題型指數,表彰台灣大型蘋果電子供應鏈公司投資績效表現,並由富邦證券於今年4月30日發行上市以其為標的指數之ETN。

該ETN至今年11月底日平均成交金額達646.8萬元,名列前茅,在指數主題明確、績效表現優異下,市場反應熱絡。因此,富邦證券再度委託台灣指數公司編製「特選大蘋果報酬正向兩倍及反向一倍指數」,希望未來商品推出後,能滿足投資人可於多空趨勢下掌握投資、避險與套利機會。

「智慧投資多因子30指數」以財務指標、股價動能與市值作為篩選標準,再利用低波動、價值以及品質等投資因子設算分數,挑選投資因子綜合分數最高的股票,運用計量方法建構多因子投資組合模型,期能有效分散傳統單因子投資組合風險,長期而言,可望有穩定的超額報酬。「智慧投資多因子30指數」除可連結發行ETF、ETN、指數基金、權證商品與店頭商品外,亦可進一步運用避險策略,例如結合台股期貨可再編製市場中立指數,以期可不受股市多空環境的影響,而有平穩的績效表現。

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依據指數編製規則利用五年歷史資料進行指數回測。觀察風險調整後報酬表現,「智慧投資多因子30指數」為97.2%,2018年指數殖利率5.60%,兩者均優於同期間大盤的64.80%及3.77%。

「智慧投資多因子30指數」前10大成分股為:統一 (1216) 、南亞 (1303) 、中鋼 (2002) 、台積電 (2330) 、南亞科 (2408) 、華新科 (2492) 、長榮航 (2618) 、遠傳 (4904) 、力成 (6239) 、寶成 (9904) 。