鋒裕匯理阿波羅基金

14.61新台幣0.41(2.73%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.08%
3月12.34%
1年34.35%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
70.57% (2009-12-31)
最差一年總回報
-46.94% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    11.48%-
    8.83%-
    2.26%-
  • 月報酬Beta
    0.90%-
    0.90%-
    0.86%-
  • 月報酬R-Squared
    80.85%-
    41.51%-
    36.60%-
  • 月報酬平均數(算數)
    2.19%-
    0.70%-
    1.23%-
  • 月報酬標準差
    27.50%-
    27.52%-
    23.43%-
  • 月報酬夏普值
    0.94%-
    0.28%-
    0.61%-
  • 特雷諾比率
    27.75%-
    4.74%-
    14.15%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。