柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 Y

612.48美元6.13(1.01%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月11.86%
3月26.78%
1年11.83%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
80.28% (2009-12-31)
最差一年總回報
-53.83% (2008-12-31)
上升年數
19
下跌年數
12

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.66%7.66%
    0.32%0.32%
    0.01%0.01%
  • 月報酬Beta
    1.10%1.10%
    1.17%1.17%
    1.12%1.12%
  • 月報酬R-Squared
    89.60%89.60%
    89.66%89.66%
    90.97%90.97%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.39%-
    0.08%-
    0.10%-
  • 月報酬標準差
    29.73%-
    26.02%-
    22.65%-
  • 月報酬夏普值
    1.04%-
    0.00%-
    0.01%-
  • 特雷諾比率
    27.42%-
    2.66%-
    2.39%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。