柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 Y

584.87美元1.42(0.24%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月2.11%
3月6.26%
1年30.05%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
80.28% (2009-12-31)
最差一年總回報
-53.83% (2008-12-31)
上升年數
19
下跌年數
11

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    14.39%14.39%
    1.50%1.50%
    0.10%0.10%
  • 月報酬Beta
    0.92%0.92%
    1.19%1.19%
    1.12%1.12%
  • 月報酬R-Squared
    47.26%47.26%
    85.98%85.98%
    88.50%88.50%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.85%-
    0.48%-
    0.27%-
  • 月報酬標準差
    12.02%-
    21.49%-
    19.39%-
  • 月報酬夏普值
    2.90%-
    0.24%-
    0.11%-
  • 特雷諾比率
    33.18%-
    2.51%-
    0.22%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。