柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 Y

894.38美元3.53(0.4%)
2021/04/20更新
績效 / 
1月0.66%
3月1.27%
1年73.43%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
80.28% (2009-12-31)
最差一年總回報
-53.83% (2008-12-31)
上升年數
19
下跌年數
10

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.43%0.43%
    3.48%3.48%
    0.29%0.29%
  • 月報酬Beta
    1.34%1.34%
    1.13%1.13%
    1.10%1.10%
  • 月報酬R-Squared
    82.84%82.84%
    92.06%92.06%
    91.30%91.30%
  • 月報酬平均數(算數)
    5.24%-
    1.23%-
    1.27%-
  • 月報酬標準差
    21.65%-
    21.58%-
    18.15%-
  • 月報酬夏普值
    2.90%-
    0.62%-
    0.77%-
  • 特雷諾比率
    60.20%-
    10.56%-
    12.14%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。