Yahoo奇摩財經鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元
14.84歐元0.22(1.46%)
2021/05/12更新
風險概覽
最佳一年總回報
31.24% (2013-12-31)
最差一年總回報
-32.11% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.39%0.10%1.65%1.66%0.52%0.42%
- 月報酬Beta0.99%1.02%0.90%0.93%0.91%0.94%
- 月報酬R-Squared93.83%93.88%96.76%97.07%96.59%96.93%
- 月報酬平均數（算數）3.34%-1.62%-1.39%-
- 月報酬標準差15.21%-17.51%-14.25%-
- 月報酬夏普值2.63%-1.03%-1.08%-
- 特雷諾比率47.20%-20.07%-17.25%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。