鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元

14.84歐元0.22(1.46%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.05%
3月6.06%
1年29.16%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
31.24% (2013-12-31)
最差一年總回報
-32.11% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.39%0.10%
    1.65%1.66%
    0.52%0.42%
  • 月報酬Beta
    0.99%1.02%
    0.90%0.93%
    0.91%0.94%
  • 月報酬R-Squared
    93.83%93.88%
    96.76%97.07%
    96.59%96.93%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.34%-
    1.62%-
    1.39%-
  • 月報酬標準差
    15.21%-
    17.51%-
    14.25%-
  • 月報酬夏普值
    2.63%-
    1.03%-
    1.08%-
  • 特雷諾比率
    47.20%-
    20.07%-
    17.25%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。