Yahoo奇摩財經鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元
16.47歐元0.13(0.78%)
2021/09/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
31.24% (2013-12-31)
最差一年總回報
-32.11% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.61%0.52%1.98%1.83%0.84%0.63%
- 月報酬Beta0.92%0.95%0.90%0.93%0.91%0.93%
- 月報酬R-Squared91.92%91.69%96.73%96.96%96.31%96.66%
- 月報酬平均數（算數）2.19%-1.58%-1.44%-
- 月報酬標準差13.38%-17.38%-14.20%-
- 月報酬夏普值1.96%-1.02%-1.14%-
- 特雷諾比率31.02%-19.90%-18.15%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。