鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 A 歐元

22.76歐元0.02(0.09%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月7.05%
3月5.81%
1年0.84%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
36.40% (2013-12-31)
最差一年總回報
-15.29% (2022-12-31)
上升年數
18
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.95%7.30%
    2.65%3.10%
    1.19%2.10%
  • 月報酬Beta
    1.11%1.15%
    1.09%1.10%
    1.04%1.06%
  • 月報酬R-Squared
    91.11%90.93%
    95.56%95.33%
    94.92%94.90%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.62%-
    1.07%-
    1.24%-
  • 月報酬標準差
    14.48%-
    18.82%-
    17.66%-
  • 月報酬夏普值
    0.19%-
    0.43%-
    0.68%-
  • 特雷諾比率
    1.68%-
    6.32%-
    10.80%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。