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鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元
20.96歐元0.13(0.62%)
2024/04/18更新
風險概覽
最佳一年總回報
36.40% (2013-12-31)
最差一年總回報
-15.29% (2022-12-31)
上升年數
17
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.68%2.31%0.01%1.40%0.60%0.26%
- 月報酬Beta1.07%1.09%1.05%1.06%0.99%1.01%
- 月報酬R-Squared94.84%94.00%95.91%95.90%96.15%96.18%
- 月報酬平均數（算數）2.62%-0.97%-1.30%-
- 月報酬標準差15.26%-19.06%-18.91%-
- 月報酬夏普值1.70%-0.46%-0.71%-
- 特雷諾比率27.51%-6.99%-12.73%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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