鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元

13.96歐元0.07(0.5%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.73%
3月3.89%
1年14.89%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
31.24% (2013-12-31)
最差一年總回報
-32.11% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.46%1.96%
    0.38%0.76%
    0.20%0.16%
  • 月報酬Beta
    0.92%0.96%
    0.90%0.93%
    0.91%0.94%
  • 月報酬R-Squared
    98.14%98.78%
    97.46%97.96%
    97.19%97.72%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.70%-
    1.07%-
    1.26%-
  • 月報酬標準差
    25.18%-
    17.57%-
    14.23%-
  • 月報酬夏普值
    0.80%-
    0.64%-
    0.98%-
  • 特雷諾比率
    20.31%-
    11.59%-
    15.28%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。