鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元

16.47歐元0.13(0.78%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.24%
3月7.24%
1年31.75%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
31.24% (2013-12-31)
最差一年總回報
-32.11% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.61%0.52%
    1.98%1.83%
    0.84%0.63%
  • 月報酬Beta
    0.92%0.95%
    0.90%0.93%
    0.91%0.93%
  • 月報酬R-Squared
    91.92%91.69%
    96.73%96.96%
    96.31%96.66%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.19%-
    1.58%-
    1.44%-
  • 月報酬標準差
    13.38%-
    17.38%-
    14.20%-
  • 月報酬夏普值
    1.96%-
    1.02%-
    1.14%-
  • 特雷諾比率
    31.02%-
    19.90%-
    18.15%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。