鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 A 歐元
22.76歐元0.02(0.09%)
2025/06/12更新
風險概覽
最佳一年總回報
36.40% (2013-12-31)
最差一年總回報
-15.29% (2022-12-31)
上升年數
18
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.95%7.30%2.65%3.10%1.19%2.10%
- 月報酬Beta1.11%1.15%1.09%1.10%1.04%1.06%
- 月報酬R-Squared91.11%90.93%95.56%95.33%94.92%94.90%
- 月報酬平均數（算數）0.62%-1.07%-1.24%-
- 月報酬標準差14.48%-18.82%-17.66%-
- 月報酬夏普值0.19%-0.43%-0.68%-
- 特雷諾比率1.68%-6.32%-10.80%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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基金動態
