鋒裕匯理基金美國研究股票A美元

17.57美元0.39(2.27%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.76%
3月4.37%
1年24.31%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
29.66% (2013-12-31)
最差一年總回報
-36.39% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.89%1.29%
    3.26%2.84%
    2.54%2.47%
  • 月報酬Beta
    0.94%0.98%
    0.96%1.00%
    0.97%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    99.05%98.99%
    98.22%98.32%
    97.02%97.19%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.45%-
    0.83%-
    1.14%-
  • 月報酬標準差
    25.57%-
    18.75%-
    15.25%-
  • 月報酬夏普值
    0.67%-
    0.45%-
    0.82%-
  • 特雷諾比率
    16.13%-
    7.32%-
    12.52%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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