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鋒裕匯理基金美國研究股票A美元
20.62美元0.04(0.19%)
2024/04/18更新
風險概覽
最佳一年總回報
29.66% (2013-12-31)
最差一年總回報
-18.44% (2022-12-31)
上升年數
16
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.90%7.34%3.10%4.40%2.14%2.99%
- 月報酬Beta0.96%0.98%0.96%0.97%0.96%0.98%
- 月報酬R-Squared97.53%97.58%95.24%95.54%96.66%96.91%
- 月報酬平均數（算數）1.62%-0.65%-1.05%-
- 月報酬標準差13.52%-17.41%-18.30%-
- 月報酬夏普值1.04%-0.28%-0.57%-
- 特雷諾比率15.36%-3.62%-9.62%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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