鋒裕匯理基金美國研究股票A美元

19.69美元0.17(0.86%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月2.58%
3月3.82%
1年36.4%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
29.66% (2013-12-31)
最差一年總回報
-36.39% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.87%1.50%
    2.40%2.46%
    1.26%1.37%
  • 月報酬Beta
    0.92%0.95%
    0.98%1.01%
    0.98%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    95.81%96.15%
    98.11%98.37%
    97.52%97.70%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.94%-
    1.38%-
    1.35%-
  • 月報酬標準差
    14.12%-
    18.80%-
    15.20%-
  • 月報酬夏普值
    2.49%-
    0.82%-
    0.98%-
  • 特雷諾比率
    43.76%-
    15.06%-
    15.33%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。