東方匯理基金美國研究股票 A 美元
27.10美元0.52(1.88%)
2025/12/12更新
風險概覽
最佳一年總回報
29.66% (2013-12-31)
最差一年總回報
-18.44% (2022-12-31)
上升年數
17
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.83%0.26%4.45%4.94%2.98%4.09%
- 月報酬Beta1.19%1.23%0.97%0.99%0.98%0.99%
- 月報酬R-Squared85.82%85.13%87.32%86.29%91.73%91.80%
- 月報酬平均數（算數）1.40%-1.21%-0.94%-
- 月報酬標準差15.45%-13.49%-15.64%-
- 月報酬夏普值0.81%-0.71%-0.51%-
- 特雷諾比率10.53%-9.78%-7.31%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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基金動態
