貝萊德美國特別時機基金 A2

320.95美元3.71(1.17%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.56%
1年55.14%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
40.84% (2009-12-31)
最差一年總回報
-38.30% (2008-12-31)
上升年數
26
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.09%4.68%
    4.39%2.75%
    4.12%3.48%
  • 月報酬Beta
    1.29%1.20%
    1.03%0.98%
    1.02%0.97%
  • 月報酬R-Squared
    82.00%82.00%
    91.04%91.19%
    89.41%89.56%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.35%-
    1.09%-
    1.01%-
  • 月報酬標準差
    20.17%-
    23.76%-
    18.98%-
  • 月報酬夏普值
    1.99%-
    0.50%-
    0.58%-
  • 特雷諾比率
    35.64%-
    9.39%-
    9.54%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。