貝萊德美國特別時機基金 A2

325.14美元3.8(1.18%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月5.06%
3月16.13%
1年69.65%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
40.84% (2009-12-31)
最差一年總回報
-38.30% (2008-12-31)
上升年數
26
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.70%3.72%
    2.34%1.58%
    2.89%2.66%
  • 月報酬Beta
    1.05%1.02%
    1.02%0.98%
    1.02%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    76.99%78.48%
    90.58%90.71%
    89.63%90.11%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.90%-
    1.19%-
    1.06%-
  • 月報酬標準差
    20.95%-
    23.62%-
    18.96%-
  • 月報酬夏普值
    2.80%-
    0.54%-
    0.61%-
  • 特雷諾比率
    70.99%-
    10.48%-
    10.14%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。