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貝萊德美國中型企業價值基金 A2
346.27美元1.67(0.48%)
2024/04/18更新
風險概覽
最佳一年總回報
40.84% (2009-12-31)
最差一年總回報
-11.02% (2018-12-31)
上升年數
28
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.34%0.46%0.62%0.06%0.47%1.53%
- 月報酬Beta0.82%0.80%0.78%0.80%0.93%0.90%
- 月報酬R-Squared93.79%96.21%86.10%92.35%87.34%91.92%
- 月報酬平均數（算數）1.41%-0.61%-1.05%-
- 月報酬標準差15.80%-16.07%-20.65%-
- 月報酬夏普值0.73%-0.28%-0.50%-
- 特雷諾比率13.97%-4.23%-9.45%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。