霸菱東歐基金-A類歐元配息型

86.59歐元0.56(0.65%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月3.53%
3月6.59%
1年36.96%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
101.27% (2009-12-31)
最差一年總回報
-67.25% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.51%2.74%
    0.38%0.63%
    0.56%0.56%
  • 月報酬Beta
    0.92%0.93%
    0.98%1.00%
    0.97%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    95.31%95.40%
    94.42%94.45%
    94.01%93.80%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.42%-
    1.17%-
    0.84%-
  • 月報酬標準差
    24.22%-
    25.55%-
    21.19%-
  • 月報酬夏普值
    1.22%-
    0.57%-
    0.50%-
  • 特雷諾比率
    33.15%-
    11.90%-
    8.78%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。