霸菱東歐基金-A類歐元配息型

41.44歐元11.39(21.56%)
2022/02/28更新
績效 / 
1月45.73%
3月48.75%
1年42.03%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
101.27% (2009-12-31)
最差一年總回報
-67.25% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    13.89%14.84%
    3.31%3.58%
    2.94%3.18%
  • 月報酬Beta
    1.12%1.19%
    1.07%1.10%
    1.06%1.09%
  • 月報酬R-Squared
    99.23%99.19%
    96.47%96.14%
    96.25%95.81%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.16%-
    0.71%-
    0.32%-
  • 月報酬標準差
    49.20%-
    36.78%-
    29.96%-
  • 月報酬夏普值
    0.76%-
    0.22%-
    0.11%-
  • 特雷諾比率
    36.82%-
    14.06%-
    7.95%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。