霸菱東歐基金-A類歐元配息型

73.62歐元1.29(1.78%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月2.98%
3月8.71%
1年1.06%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
101.27% (2009-12-31)
最差一年總回報
-67.25% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.06%3.80%
    1.18%1.16%
    2.06%1.98%
  • 月報酬Beta
    1.00%1.02%
    1.00%1.02%
    0.97%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    95.95%96.02%
    94.89%94.73%
    93.67%93.46%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.81%-
    0.16%-
    0.88%-
  • 月報酬標準差
    40.17%-
    26.08%-
    21.37%-
  • 月報酬夏普值
    0.23%-
    0.09%-
    0.51%-
  • 特雷諾比率
    15.59%-
    1.10%-
    9.25%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。