霸菱東歐基金-A類歐元配息型

74.03歐元0.68(0.93%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.67%
3月0.41%
1年22.92%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
101.27% (2009-12-31)
最差一年總回報
-67.25% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.58%6.85%
    0.12%0.12%
    1.58%1.57%
  • 月報酬Beta
    0.91%0.91%
    1.00%1.02%
    0.97%0.99%
  • 月報酬R-Squared
    90.73%91.36%
    94.59%94.49%
    93.58%93.43%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.76%-
    0.42%-
    0.76%-
  • 月報酬標準差
    25.83%-
    25.90%-
    21.08%-
  • 月報酬夏普值
    1.30%-
    0.21%-
    0.45%-
  • 特雷諾比率
    38.91%-
    2.09%-
    7.69%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。