富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元B (acc)股

41.51美元0.72(1.77%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月3.66%
3月1.8%
1年36.97%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
25.62% (2013-12-31)
最差一年總回報
-40.96% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.88%3.72%
    6.13%12.72%
    5.67%10.90%
  • 月報酬Beta
    0.97%0.88%
    1.06%1.08%
    1.05%1.07%
  • 月報酬R-Squared
    97.66%73.38%
    97.87%88.10%
    96.42%86.09%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.26%-
    0.74%-
    0.66%-
  • 月報酬標準差
    14.82%-
    21.44%-
    17.27%-
  • 月報酬夏普值
    2.63%-
    0.35%-
    0.39%-
  • 特雷諾比率
    46.79%-
    5.13%-
    5.15%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。