富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元B (acc)股

38.8美元0.79(2.08%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.94%
3月8.54%
1年10.75%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
25.62% (2013-12-31)
最差一年總回報
-40.96% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    8.45%21.70%
    6.57%13.63%
    6.30%11.40%
  • 月報酬Beta
    1.08%1.14%
    1.05%1.07%
    1.04%1.06%
  • 月報酬R-Squared
    98.48%90.04%
    97.78%89.24%
    96.39%86.95%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.01%-
    0.00%-
    0.47%-
  • 月報酬標準差
    31.30%-
    21.13%-
    17.02%-
  • 月報酬夏普值
    0.01%-
    0.07%-
    0.26%-
  • 特雷諾比率
    4.50%-
    3.56%-
    2.93%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。