鋒裕匯理基金中國股票I2歐元

26.25歐元0.2(0.76%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月3.69%
3月10.94%
1年37.34%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
58.28% (2009-12-31)
最差一年總回報
-42.52% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    12.17%8.48%
    3.15%2.84%
    1.53%1.71%
  • 月報酬Beta
    1.00%1.05%
    1.00%1.03%
    0.99%1.03%
  • 月報酬R-Squared
    90.30%96.09%
    95.58%97.45%
    96.27%97.80%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.19%-
    1.09%-
    1.50%-
  • 月報酬標準差
    18.00%-
    20.55%-
    18.38%-
  • 月報酬夏普值
    2.79%-
    0.57%-
    0.92%-
  • 特雷諾比率
    61.17%-
    10.23%-
    16.65%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。