Yahoo奇摩財經 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 B2 美元
30.72美元0.23(0.75%)
2023/03/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
36.06% (2009-12-31)
最差一年總回報
-44.77% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.79%2.50%2.74%3.85%3.99%3.22%
- 月報酬Beta0.90%1.04%0.90%1.03%0.90%1.01%
- 月報酬R-Squared95.20%99.65%93.13%99.24%93.82%98.70%
- 月報酬平均數（算數）0.73%-0.84%-0.66%-
- 月報酬標準差24.91%-22.10%-19.39%-
- 月報酬夏普值0.47%-0.41%-0.34%-
- 特雷諾比率15.43%-7.74%-5.35%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。