駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 B2 美元

30.72美元0.23(0.75%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月3.42%
3月2.69%
1年11.44%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
36.06% (2009-12-31)
最差一年總回報
-44.77% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.79%2.50%
    2.74%3.85%
    3.99%3.22%
  • 月報酬Beta
    0.90%1.04%
    0.90%1.03%
    0.90%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    95.20%99.65%
    93.13%99.24%
    93.82%98.70%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.73%-
    0.84%-
    0.66%-
  • 月報酬標準差
    24.91%-
    22.10%-
    19.39%-
  • 月報酬夏普值
    0.47%-
    0.41%-
    0.34%-
  • 特雷諾比率
    15.43%-
    7.74%-
    5.35%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。