駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B2美元

37.58美元0.16(0.43%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月4.2%
3月4.85%
1年27.98%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
36.06% (2009-12-31)
最差一年總回報
-44.77% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.52%3.85%
    6.81%3.21%
    6.51%3.06%
  • 月報酬Beta
    0.80%0.95%
    0.94%1.00%
    0.92%0.99%
  • 月報酬R-Squared
    85.05%98.19%
    94.30%98.49%
    93.27%97.76%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.92%-
    1.16%-
    1.16%-
  • 月報酬標準差
    13.78%-
    19.55%-
    15.69%-
  • 月報酬夏普值
    1.66%-
    0.66%-
    0.82%-
  • 特雷諾比率
    30.54%-
    12.47%-
    13.40%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。