駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B2美元

34.49美元0.16(0.47%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.66%
3月4.79%
1年43.16%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
36.06% (2009-12-31)
最差一年總回報
-44.77% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.01%6.96%
    7.28%3.35%
    6.19%3.38%
  • 月報酬Beta
    0.91%1.08%
    0.97%1.01%
    0.95%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    93.51%98.47%
    95.30%98.41%
    93.75%97.46%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.89%-
    1.22%-
    1.11%-
  • 月報酬標準差
    19.32%-
    19.25%-
    15.52%-
  • 月報酬夏普值
    2.41%-
    0.68%-
    0.78%-
  • 特雷諾比率
    61.33%-
    12.56%-
    12.28%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。