駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B2美元

36.59美元0.42(1.16%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月2.7%
3月5.58%
1年31.19%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
36.06% (2009-12-31)
最差一年總回報
-44.77% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.36%5.62%
    7.02%3.19%
    6.64%3.17%
  • 月報酬Beta
    0.82%1.04%
    0.95%1.00%
    0.94%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    89.24%97.95%
    94.43%98.50%
    93.53%97.68%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.75%-
    1.36%-
    1.22%-
  • 月報酬標準差
    15.70%-
    19.36%-
    15.61%-
  • 月報酬夏普值
    2.10%-
    0.78%-
    0.86%-
  • 特雷諾比率
    45.11%-
    15.05%-
    14.10%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。