駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B2美元

32.85美元0.79(2.46%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.65%
3月4.36%
1年24.65%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
36.06% (2009-12-31)
最差一年總回報
-44.77% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    15.10%2.99%
    8.44%2.53%
    7.49%3.64%
  • 月報酬Beta
    1.04%1.04%
    0.97%1.00%
    0.96%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    97.62%99.24%
    96.36%98.34%
    94.96%97.41%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.62%-
    0.93%-
    1.09%-
  • 月報酬標準差
    28.20%-
    19.44%-
    15.73%-
  • 月報酬夏普值
    0.68%-
    0.50%-
    0.76%-
  • 特雷諾比率
    16.05%-
    8.48%-
    11.92%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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