駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 B2 美元

31.02美元0.01(0.03%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月6.93%
3月3.57%
1年18.39%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
36.06% (2009-12-31)
最差一年總回報
-44.77% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.72%4.39%
    4.20%3.69%
    4.48%3.35%
  • 月報酬Beta
    0.89%1.04%
    0.91%1.03%
    0.90%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    93.22%99.56%
    93.10%99.14%
    93.73%98.65%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.71%-
    0.70%-
    0.68%-
  • 月報酬標準差
    23.07%-
    21.89%-
    19.00%-
  • 月報酬夏普值
    0.95%-
    0.35%-
    0.37%-
  • 特雷諾比率
    24.72%-
    6.06%-
    5.98%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。