GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(歐元)

161.83歐元0.76(0.47%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.23%
3月0.94%
1年0.99%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
24.29% (2009-12-31)
最差一年總回報
-9.54% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.52%-
    3.32%-
    0.66%-
  • 月報酬Beta
    2.76%-
    1.25%-
    1.12%-
  • 月報酬R-Squared
    56.91%-
    27.16%-
    30.00%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.06%-
    0.03%-
    0.13%-
  • 月報酬標準差
    11.19%-
    6.79%-
    5.61%-
  • 月報酬夏普值
    0.11%-
    0.11%-
    0.35%-
  • 特雷諾比率
    0.24%-
    0.40%-
    1.62%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。