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施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)A-累積
1747.14日圓18.41(1.04%)
2024/04/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
50.95% (2013-12-31)
最差一年總回報
-16.44% (2018-12-31)
上升年數
15
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.14%4.48%3.52%4.38%2.99%3.39%
- 月報酬Beta0.72%0.78%0.84%0.90%0.91%0.94%
- 月報酬R-Squared93.31%93.98%90.78%92.04%92.48%93.06%
- 月報酬平均數（算數）1.96%-0.74%-0.86%-
- 月報酬標準差9.15%-11.18%-13.88%-
- 月報酬夏普值2.58%-0.81%-0.75%-
- 特雷諾比率36.11%-10.46%-10.90%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。