國泰中國新時代平衡基金-新台幣

10.13新台幣0.12(1.16%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.81%
3月5.94%
1年23.45%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
24.30%
最差一年總回報
-14.41% (2021-12-31)
上升年數
2
下跌年數
1

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    10.57%-
    5.55%-
    --
  • 月報酬Beta
    1.66%-
    1.41%-
    --
  • 月報酬R-Squared
    63.72%-
    62.15%-
    --
  • 月報酬平均數(算數)
    2.62%-
    0.13%-
    --
  • 月報酬標準差
    17.12%-
    20.44%-
    --
  • 月報酬夏普值
    1.88%-
    0.05%-
    --
  • 特雷諾比率
    17.40%-
    0.73%-
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。