鋒裕匯理基金歐洲防護股票G美元避險

120.43美元0.27(0.23%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月1.68%
3月5.75%
1年25.19%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
25.51% (2018-12-31)
最差一年總回報
-6.93% (2018-12-31)
上升年數
1
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    -3.21%
    -1.64%
    --
  • 月報酬Beta
    -0.56%
    -0.63%
    --
  • 月報酬R-Squared
    -71.31%
    -81.17%
    --
  • 月報酬平均數(算數)
    1.52%-
    0.59%-
    --
  • 月報酬標準差
    12.89%-
    13.42%-
    --
  • 月報酬夏普值
    1.41%-
    0.43%-
    --
  • 特雷諾比率
    --
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。